Рабочая модель  Некоторые из наиболее популярных стратегий торговли на рынке форекс вовлекают использование графиков японских свечей. Учитывая определенные модели в комбинациях свечей, трейдеры заключают сделки в ожидании разворотов или продолжения движения цены. Однако, протестировать вероятность таких моделей не так просто, как выглядит на первый взгляд.   АВТОР: ДЭВИД РОДРИГЕЗ ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА: WWW.ABOUTCURRENCY.COM ОПУБЛИКОВАНО: FOREX MAGAZINE №408

Некоторые из наиболее популярных стратегий торговли на рынке форекс вовлекают использование графиков японских свечей. Учитывая определенные модели в комбинациях свечей, трейдеры заключают сделки в ожидании разворотов или продолжения движения цены. Однако, протестировать вероятность таких моделей не так просто, как выглядит на первый взгляд.

Учитывая, что многие из этих формаций достаточно субъективны по своей природе, трудно разработать надежный количественный подход, чтобы проверить жизнеспособность таких стратегий. Тем не менее, мы попытаемся количественно идентифицировать определенные свечные модели и протестировать доходность торговли на таких сигналах. Мы уже обращались к анализу прибыльности свечных формаций (см. в прошлых выпусках журнала). В этой статье мы рассмотрим такие популярные свечные модели, как «молот» и «падающая звезда».

Свечные модели

Учитывая огромное количество свечных формаций, практически невозможно измерить прибыльность каждого торгового сигнала в одном исследовании. Вместо этого, мы исследуем пары подобных сигналов покупки/продажи в рамках одного и того же тестирования, чтобы оценить эффективность каждой индивидуальной модели. Хотя и с некоторыми ограничениями, мы считаем, что этот метод представляет один из наиболее объективных показателей доходности этих сигналов покупки/продажи.

Как уже было сказано, мы хотим исследовать эффективность двух популярных свечных моделей разворота тренда: молот и падающая звезда.

Молот (слева) и падающая звезда.

Молот формируется, когда цена находится в нисходящем тренде, и цена резко снижается после открытия, но впоследствии происходит разворот, и к закрытию цена показывает лишь незначительное изменение. Эта свечная формация выделяется своей длинной нижней тенью, маленьким телом, и маленькой или отсутствующей верхней тенью - показывая, что цена завершила период около вершины своего диапазона в течение данной свечи. Это – определенно бычья формация, поскольку она показывает нам, что быки сумели развернуть начальный медвежий импульс.

Модель «падающая звезда» - фактически, полная противоположность «молота». Цена остается в восходящем тренде, и при открытии резко движется вверх в рамках данной свечи, но последующий разворот оставляет ее на уровне или ниже открытия. Модель «падающая звезда» выделяется своей очень длинной верхней тенью, маленьким телом, и небольшой или отсутствующей нижней тенью. Данная формация показывает, что бычьего импульса было первоначально достаточно, чтобы вытолкнуть цену к новым вершинам, но последующее истощение позволило медведям оттолкнуть цену значительно ниже перед закрытием свечи.

Тестирование моделей

Используя встроенный в большинство современных торговых платформ модуль программирования, мы переводим наши правила свечных моделей в количественный алгоритм, чтобы протестировать их работу на исторических данных. При этом, мы можем легко проверить наши концепции на широком спектре валют и временных масштабов. Мы проявляем особую осторожность, не добавляя дополнительные элементы в нашу программируемую стратегию, что могло бы привести к чрезмерной оптимизации результатов, поскольку наша цель состоит в том, чтобы оценить чистую прибыльность простых свечных моделей.

Если говорить о фактических правилах торговли, то наша стратегия предполагает покупку стандартного лота данной валютной пары, когда формируется модель «молот», и продажу при модели «падающая звезда». Наши начальные результаты не включают установку стоп-ордеров или целей по прибыли. Вместо этого, прибыль и потери фиксируются при формировании встречных моделей. Виртуальные сделки заключались на дневном графике за трехлетний период.

Наш начальный трехлетний период тестирования по выбранной стратегии принес нам не так много положительных результатов, учитывая, что две из пяти выбранных нами валютных пар показали довольно большие потери от сигналов покупки/продажи. При этом, интересно, что товарные валюты (AUD/USD и USD/CAD) оказались самыми выгодными из пяти валютных пар. Все же, это, кажется, почти отклонение, принимая во внимание тот факт, что большинство ликвидных валют не приносят заметной прибыли по нашим стратегиям.

Результаты тестирования сигналов свечных моделей.

Анализ результатов

Наши торговые результаты предполагают, что мы должны внести существенные дополнения для улучшения нашей стратегии, прежде чем мы даже сможем рассматривать реальную торговлю с использованием моделей «молот» и «падающая звезда». Даже беглый взгляд на торговые сигналы, полученные в соответствии с нашей стратегией, показывает, что эти свечные формации часто давали точные сигналы момента времени разворотов рынка. Все же мы ясно видим, что есть многочисленные ложные сигналы покупки/продажи, и аналогично остается ясно, что наша простая стратегия просто покупать, когда мы видим модель «молот», и продавать, когда мы видим модель «падающая звезда», очень плохо работает для захвата прибыли.

Оптимизация стратегии

Анализ торговых сигналов, обеспеченных нашей чистой свечной стратегией позволяет надеяться, что внесение некоторых изменений может быть достаточным, чтобы сделать нашу свечную стратегию прибыльной. В наших предыдущих статьях (см. в прошлых выпусках журнала) мы уже показывали, что простое добавление стоп-ордеров и целей по прибыли позволяет значительно улучшить работу обычных торговых сигналов.

Однако, при непосредственной попытке установить «идеальные» уровни целей по прибыли и ограничения потерь, мы рискуем чересчур оптимизировать наши результаты и сделать ошибочные заключения. Таким образом, мы обращаемся к нашим фактическим результатам торговли, чтобы исследовать случаи, в которых наша стратегия явно проваливается, и взять за основу те ситуации, в которых наша торговля является успешной.

Формирование свечных моделей на дневном графике EUR/USD.

На приведенной выше диаграмме мы видим, что наша стратегия дала несколько неточных сигналов покупки/продажи подряд, с большими отдельными убыточными сделками (отмечены красным пунктиром). Наш алгоритм активировал покупки при формировании свечной модели «молот», но как мы видим, впоследствии цена прорывается через ключевую поддержку трендовой линии. С точки зрения управления торговлей, логично было бы выйти из нашей сделки, когда мы видим, что цена прорывается через явный уровень поддержки. При этом, мы могли бы избежать огромных потерь в 615 пунктов и явно улучшили бы результаты нашей стратегии. Ориентировочно, это повысило бы нашу общую чистую прибыль до 9.330$ и соответственно уменьшило бы нашу максимальную просадку.

Мы можем также рассмотреть случаи, когда наши свечные стратегии дали точные торговые сигналы, чтобы изучить наиболее подходящее использование свечных моделей в нашей торговле на рынке форекс.

Добавление уровней поддержки/сопротивления

Следующий пример показывает нам случай, в котором формирование модели «падающая звезда» очень точно показало точку разворота валютной пары EUR/USD, позволив захватить более 450 пунктов. В этом примере мы видим, что свеча «падающая звезда» формируется на уровне предыдущего сопротивления. Единственная свеча ясно показывает нам, что быки были готовы вытолкнуть валютную пару за пределы предыдущих максимумов, но дневное закрытие явно предположило, что медведи перехватили инициативу.

В данном случае мы видим совпадение модели «падающая звезда» и уровня сопротивления, для заключения сделки на продажу по паре EUR/USD. Хотя наша свечная стратегия не дает своевременного сигнала выхода, так как после этого не было ни одного «молота», мы могли улучшить наши результаты, закрыв короткую позицию, когда пара EUR/USD не смогла преодолеть поддержку.

Добавление уровней сопротивления и поддержки к свечной стратегии.

Заключение

Наше исследование свечных моделей «молот» и «падающая звезда» предполагает, что они не особенно хорошо работают в качестве торговых сигналов как таковых, но использование других фильтров для потенциальных сделок улучшает точность этих стратегий на рынке форекс. Действительно, мы видим, что простое добавление уровней поддержки и сопротивления предотвратило бы существенные потери на сигнале покупки по паре EUR/USD, в то время как сочетание свечных моделей и других технических сигналов обеспечило бы превосходную возможность для сигнала продажи в паре EUR/USD.

Таким образом, наши первоначальные разочаровывающие результаты не исключают эффективность этих конкретных свечных моделей. Вместо этого, мы видим, что важно комбинировать множество технических инструментов, чтобы максимизировать эффективность применяемых торговых стратегий. Следовательно, данные свечные модели могут оказаться ценным дополнением для подтверждения потенциального входа в рынок.

Нашли ошибку или опечатку в тексте? Выделите её, нажмите

Рабочая модель   Написать комментарий: Чтобы оставить комментарий необходимо войти или зарегистрироваться. Вход для зарегистрированных пользователей: E-mail: Пароль: