Провал в торговле

Кори Митчелл является независимым трейдером, специализирующимся на кратко- и среднесрочных технических стратегиях. Он – основатель сайта www.vantagepointtrading.com, посвященного бесплатному обучению трейдеров и обсуждению рынков. После получения степени по экономике, Митчелл провел последние пять лет, торгуя на многочисленных рынках и обучая трейдеров. Он широко публикуется в различных изданиях и является членом канадского Общества технических аналитиков и Ассоциации технических аналитиков рынка

С «провалом в торговле» неизменно сталкиваются почти все трейдеры в некоторый момент своего торгового опыта. Провалами в торговле можно назвать периоды времени, когда прибыль достаточно иллюзорна, или даже могут существенно повышаться потери. Эти потери или периоды нерентабельности могут случаться с любым трейдером в любое время. Это может произойти, потому что рынок изменился определенным образом. В других случаях, это может произойти, потому что трейдер изменил стратегию или больше не придерживается своего торгового плана. Независимо от причины резкого спада, трейдер должен разобрать некоторые вопросы, которые могут помочь ему выделить проблему, чтобы начать изменения с целью вернуться к нормальной доходности.

Ответьте себе на следующие вопросы как можно более честно. Каждый связан с текущими рыночными условиями и требует, чтобы тщательно исследовались собственные стратегии трейдера. Трейдеры должны также понять, что проигрышные сделки возникают у каждого, и даже лучшие торговые системы могут испытывать серию потерь. Торговые правила и стратегии не должны подвергаться сомнению каждый раз, когда возникает проигрышная сделка. Эти вопросы должны применяться, когда трейдер находится в продолжительном состоянии недостаточной или отрицательной доходности. Знание об этих вопросах должно поддерживать трейдера «на плаву», помогая избежать попадания в ситуацию «провала».

Рынки постоянно перемещаются между низкой и высокой изменчивостью, от диапазона к тренду и т.д. Поэтому, те методы, что работают в одних условиях, могут не работать в других. Торговый план может быть выполнен идеально, но если он выполняется в неподходящих рыночных условиях, то вероятно окажется проигрышным.

Поэтому, трейдеры должны рассмотреть, подходят ли их правила расчета точек входа, уровней стоп-ордеров, целей по прибыли и управлению деньгами для текущих рыночных условий. В противном случае, трейдеру лучше отказаться от торговли, пока условия не будут более подходящими, либо разработать альтернативные стратегии для данных условий.

Многие трейдеры разрабатывают стратегии, чтобы извлекать прибыль на трендах. Тренды происходят на различных временных периодах, и уместные в настоящее время тренды должны определяться трейдером. Торговля по тренду может быть субъективна, поскольку краткосрочный тренд двигается в одну сторону, а более долгосрочный тренд в другую. Поэтому, знание множественных трендов и принятие решения, в какую сторону торговать, являются критическим фактором успешной торговли.

Если используемая стратегия следования за трендом не приносит желаемых результатов, то трейдер должен проанализировать, развивается ли тренд на рынке. Если имеет место тренд, то возможно вход происходит слишком поздно (близко к точке коррекции), или стоп-ордера размещаются слишком близко к цене. Если стратегия выглядит прибыльной, но трейдер несет потери, то необходимо выяснить, придерживается ли он правил своей стратегии. Возможно, дело не в стратегии, а в недостатке дисциплины, что и является главной проблемой трейдера (достаточно распространенное явление).

Если происходит спад в торговле, то, возможно, трейдер не имеет детального плана относительно того, как входить и выходить из рынка. Подробно ли прописаны правила входа и выхода? Детали должны включать, как и когда будут открываться и закрываться торговые позиции.

Трейдеры должны также задаться вопросом, делали ли они какие-либо небольшие изменения торгового плана. Например, входить в рынок сразу же, как только возникает торговый сигнал, вместо того чтобы дожидаться закрытия ценового бара. Такое изменение может сместить динамику стратегии.

Также, были ли правила входа и выхода протестированы надлежащим образом? Или правила основываются на необоснованных предположениях? Стратегии могут быть протестированы на исторических данных или демо-счете, если их жизнеспособность вызывает сомнения.

Когда создается торговая система, особенно если она тестируется на исторических данных, предполагается, что все сигналы, полученные в соответствии со стратегией, будут использованы для торговли. Если трейдером были отфильтрованы некоторые сделки, то эти же самые сделки должны быть отфильтрованы и во время фактической торговли. Поэтому, трейдер должен спросить себя, следовал ли он своему плану, или совершал слишком много, либо слишком мало, сделок.

Если были взяты дополнительные сделки, которые не были частью торгового плана, то дело не в самом плане. Трейдер должен прекратить эти дополнительные сделки, пока они не могут быть включены в прибыльную систему.

Если не все сигналы используются для торговли, то это может значительно исказить доходность стратегии. Трейдер должен проверить, являются ли пропускаемые сделки прибыльными. Если так, то стоит брать эти сигналы для торговли.

Один из самых важных аспектов торговли - управление деньгами. Каждая сделка должна подвергать капитал трейдера лишь очень небольшому риску - в идеале, менее 1% торгового капитала. Поэтому, если есть правила управления деньгами, соблюдаются ли они?

Возможно, что правила могут быть на месте, но при фактической торговле потери оказываются больше, чем первоначально планировалось. Проскальзывание или комиссии и спрэды могут привести к более высоким потерям, чем ожидалось, и могут разрушить прибыльную стратегию, если риск не просчитан должным образом. Если потери постоянно немного (или сильно) превышают ожидаемые, то следует уменьшить размер позиций, выбрать брокера с более низкой комиссией и спрэдами или вообще прекратить торговлю на рынках, где так часто происходят проскальзывания, и контроль за риском не может осуществляться должным образом.

Проигрышная полоса может случиться у каждого и, скорее всего, произойдет, если торговать в течение достаточно долгого времени. «Провал в торговле» может быть вызван изменениями на рынке или тем, как трейдер выполняет свои правила. Тщательно исследуя свою систему, трейдер может определить проблемы, приведшие к веренице потерь, чтобы их остановить. Отслеживание рынков и определение, будет ли система работать - один из способов сделать это. Трейдер также должен контролировать, торгует он по тренду или против тренда; есть ли у него правила входа, выхода и управления деньгами; все ли сигналы он использует для торговли и, что наиболее важно, всем ли своим правилам следует. Исследование рынка и своего торгового плана (и то, как он выполняется), вероятно, поможет найти причину «провала» и предпринять соответствующие действия, чтобы исправить ситуацию.

Провал в торговле

Отправить сообщение об опечатке или ошибке!