Опасная зона

Кори Митчелл является независимым трейдером, специализирующимся на кратко- и среднесрочных технических стратегиях. Он – основатель сайта www.vantagepointtrading.com, посвященного бесплатному обучению трейдеров и обсуждению рынков. После получения степени по экономике, Митчелл провел последние пять лет, торгуя на многочисленных рынках и обучая трейдеров. Он широко публикуется в различных изданиях и является членом канадского Общества технических аналитиков и Ассоциации технических аналитиков рынка

Независимо от того, являетесь вы позиционным, внутри-дневным или трейдером на колебаниях, вы можете столкнуться с резкими движениями в «опасной зоне», и это может негативно сказаться на результатах вашей торговли, в случае импульсивных действий. Практически в любой момент на графике можно найти модель, характеризующуюся определенными границами, в пределах которых колеблется цена, и соответственно формируется, так называемая, «опасная зона». Это - область сразу за пределами установленного диапазона. Эту область можно назвать «опасной зоной», потому что здесь присутствует много противоположных интересов.

Есть те игроки, кто заинтересован в том, чтобы произошел истинный прорыв, и совершают сделки в этом направлении. Есть же те, которые ожидают продолжения диапазонной торговли и полагают, что порыв окажется ложным. Также есть «охотники», которые могут спровоцировать прорыв только для того, чтобы поймать нас на этом движении, и вернуть цену обратно в пределы диапазона. Наконец, есть и те, кто ожидает уменьшения импульса, чтобы затем агрессивно торговать обратно в другом направлении.

В данной статье мы сосредоточимся на том, как можно выгодно торговать на ложных прорывах, используя «опасную зону» в сочетании с другими индикаторами, чтобы знать наверняка, когда мы не должны доверять прорыву, а вместо этого торговать в противоположном направлении.

Любой опытный трейдер видел такую ситуацию. Рынок находился в рамках определенного торгового диапазона в течение некоторого времени и, как кажется, нашел свою комфортную зону. Покупки прекращаются на определенном уровне, и затем начинаются продажи. Продажи продолжаются до тех пор, пока покупатели не начинают агрессивные покупки в нижней части диапазона, в результате чего продавцы отступают. Однако, этот баланс внезапно нарушается и цена начинает настойчиво двигаться за пределы диапазона. Движение является резким, привлекая внимание других трейдеров, которые активно входят в рынок для «выгодной сделки на прорыве».

Но их радость продолжается недолго через несколько минут цена резко возвращается обратно в торговый диапазон, и продолжает двигаться в противоположную сторону намного агрессивнее, чем до этого. Трейдер чувствует себя пойманным на максимальном уровне, и впопыхах выходит из рынка, фиксируя убытки. Кроме того, трейдер вероятно столкнется с проскальзыванием как на входе, так и на выходе из стремительно-двигающегося рынка, что делает эту сделку еще более убыточной, особенно с учетом фактора операционных затрат.

Реальная проблема заключается в том, что такие ситуации происходят довольно часто, и трейдеры ошибочно полагают, что это рано или поздно изменится. Поскольку автоматическая торговля становится все популярнее, вероятно, произойдет ровно противоположное - эти быстрые развороты станут еще более очевидными. Однако, трейдеры могут рассматривать это как возможность, а не опасность. Другими словами, каждый из нас может время от времени становится «охотником», и зарабатывать на рыночных ошибках других.

Как уже было сказано, «опасная зона» - это область, где сталкиваются большие конкурирующие интересы. Это - опорный уровень, движение через который вызовет срабатывание ордеров как в долгосрочном, так и в краткосрочном направлении, включая возможное вовлечение в торговлю трейдеров на скальпировании. Это все обычно происходит в пределах ограниченного пространства вокруг предыдущего диапазона (или модели) после того, как цена совершает прорыв диапазона. Истинные прорывы и ложные прорывы будут обладать некоторыми характеристиками, которые могут быть проанализированы и использованы для создания прибыльных стратегий.

Как и в случае с любой стратегией, эта также не является точной на 100%, но располагая информацией, мы можем зарабатывать на спровоцированных спекулянтами ценовых прорывах, которые потерпели неудачу. Мы специально использовали фразу «потерпели неудачу», так как собираемся продемонстрировать важность проявления терпения, чтобы дождаться, когда рынок подаст нам сигнал, чтобы мы могли войти в противоположном прорыву направлении. Фактически, мы вообще не собираемся торговать в «опасной зоне».

На диаграмме 1 представлен часовой график SPY - легкодоступный биржевой фонд, который отслеживает индекс S&P500. Три дня подряд - 2, 3 и 4 декабря, как мы видим, рынок делает новые максимумы, сразу быстро возвращаясь обратно в установленный диапазон (отмечен длинными горизонтальными линиями). Ложные прорывы помечены 1, 2 и 3, и короткие горизонтальные линии показывает уровень прорыва каждого последующего движения.

Очевидно, что для выявления ложного прорыва, цена должна вернуться обратно за уровень прорыва. Происходит сильный прорыв и цена быстро двигается выше (или ниже при нисходящем прорыве), но затем возвращается в первоначальный диапазон. Эта точка прорыва, которая до этого была сопротивлением, теперь должна действовать в качестве поддержки для отката. В случае нисходящего прорыва, верным будет противоположное утверждение. Если этот уровень не может удержаться как поддержка, и цена продолжает двигаться ниже верхней границы диапазона, то это сигнализирует о краткосрочном «провале» данного прорыва.

Это будет нашим первым сигналом: движение за пределы установленного диапазона, с последующим возвратом в диапазон. Например, в точке 2 (см. диаграмму 1) мы уже отметили точку 1 в качестве максимума. Когда точка 2 возникает, и цена возвращается ниже точки прорыва (точка 1), мы открываем короткую позицию в ожидании, что цена снизится обратно в свой первоначальный диапазон. В точке 3 мы уже видим максимум точки 2. Когда рынок растет выше точки 2, а затем падает обратно ниже этого уровня, мы снова заключаем сделку на продажу. Это - не единственный наш сигнал, и мы можем искать подтверждение от каких-нибудь других индикаторов, которые укажут на оправданность продаж, однако указанный набор графических построений является для нас основным инструментом.

В каждой точке цена двигается выше предыдущего максимума, затем одинаково агрессивно проваливается обратно. Однако, это подразумевает, что такая торговая стратегия может использоваться только в отсутствии сильного рыночного тренда.

Трейдеры должны проявить терпение, чтобы заработать на ошибках других трейдеров. Также, эта стратегия может означать пропуск шансов на ранней стадии войти в истинные прорывы - дожидаясь, пока мы не убедимся, что может быть заключена выгодная сделка. Если это окажется истинный прорыв вверх, то цена будет в течение некоторого времени двигаться в восходящем направлении. Поэтому, мы установили уровни, отмеченные ценовым движением, за которыми мы внимательно следим, и благодаря которым имеем определенные «сигналы», сообщающие нам, когда уровень преодолен. Когда цена двигается через старый максимум, мы можем быстро проверить два показателя:

Мы должны выждать свою сделку и, если любой из индикаторов работает в нашу пользу, мы с большей вероятностью скоро увидим благоприятное для нас движение. В противном случае нам придется ждать другой возможности.

Мы входим в сделку, когда цена двигается обратно через точку прорыва в предыдущий ценовой диапазон. Можно добавить небольшой запас к этой цене, чтобы подстраховаться на случай потенциального проскальзывания.

Наш стоп-ордер по этой сделке располагается сразу выше предыдущего максимума, который мы определяем в качестве нашей цели по ограничению потерь. Мы знаем, что наряду с ложными происходят и истинные прорывы, поэтому хотим выйти из рынка прежде, чем произойдет развитие неблагоприятного для нас движения.

Когда торговая позиция уже открыта, то можно использоваться разные стратегии выхода. Ложные прорывы могут быть достаточно агрессивными, но также и недолгими. Поэтому, предпочтительный вариант заключается в том, чтобы взять часть прибыли в соотношении риска к прибыли 1:1. Если желаемый уровень риска подразумевает потенциальную потерю в размере 25 центов на одну сделку, то рекомендуется брать основную часть своей прибыли после движения на 25 центов в нашу пользу. Выйти из оставшейся части позиции можно в соотношении прибыли к риску 2:1 и 3:1.

Ложные прорывы происходят все время. Мы можем оказаться на неправильной, либо правильной стороне прорыва. Когда цена входит в «опасную зону», следует наблюдать за признаками ослабления импульса. Когда они возникают, то применяется очень простая стратегия: входить в противоположном прорыву направлении, когда цены возвращается за уровень прорыва, устанавливая стоп-ордер на уровне экстремума и фиксируя прибыль, исходя из величины первоначального риска. Вы можете также использовать другие индикаторы для облегчения принятия своих торговых решений. Однако, обращаем ваше внимание, что эту стратегию следует использовать только на моделях консолидации, а не во время сильных трендов.

Опасная зона

Отправить сообщение об опечатке или ошибке!