Настоящий Грааль для трейдеров Лучший продукт на форексе!, прибыль каждый день от 1% - 50%. Основное преимущество нашей системы, нам не важно, куда пойдет рынок, мы всегда в прибыли |
Копировщик сделок для МТ4. Простая настройка, большой функционал, бесплатная поддержка. Полная версия. |
это высокотехнологичный эксклюзивный календарный индикатор, показывающий новости по многим валютам, и универсальная многопрофильная торговая панель. |
|
Найдена ошибка:
Введение Стандартное отклонение это статистический термин, который является хорошим индикатором изменчивости. Он измеряет насколько широко значения (например, цены закрытия) рассеяны от среднего значения. Дисперсия является разницей между фактическим значением, например, цены закрытия и средним значением цены закрытия. Чем больше разница между ценами закрытия и средней ценой, тем выше будет стандартное отклонение и тем выше изменчивость. Чем ближе находятся цены закрытия к средней цене, тем ниже стандартное отклонение и ниже изменчивость. Вычисление Для вычисления
Примеры График ниже показывает, как Стандартное отклонение может изменяться во времени. После продолжительных периодов консолидации, Стандартное отклонение (или изменчивость) снизилась. Обратите внимание, что в конце декабря акция торговалась в достаточно узком диапазоне и изменчивость снизилась. Позже в середине марта, акция также торговалась в узком диапазоне и изменчивость также понизилась. Когда акция начала расти во второй половине марта, изменчивость также повысилась. Акции «Amazon», которые находится в подобном ценовом диапазоне, как и акции «IBM», имеет более высокое Стандартное отклонение. До конца декабря Стандартное отклонение находилось в районе 7.5. Со снижением в конце года Стандартное отклонение повысилось от 7 до значений выше 12.5. Впоследствии оно снизилось до 2.5 в течение двух недель. После этого оно выровнялось приблизительно на 5. Это был достаточно изменчивый рынок, и на нем можно было заработать гораздо больше, чем на рынке акций «IBM». Чем выше изменчивость определенного рыночного инструмента, тем больше возможностей заработать при торговле на нем.
Стандартное отклонение может быть построено на графике, используя индикатор ширины Полос Боллинджера в большинстве графических программ. Так как ширина Полос Боллинджера формирует два стандартных отклонения выше и ниже Скользящей средней, то установка «0.5» во втором окошечке будет делить ширину Полос Боллинджера на два, что является идентичным построению одного Стандартного отклонения.
ССЫЛКА НА СТАТЬЮ:
|
|