Легендарный метод  Леонардо Пизано (по прозвищу Фибоначчи) родился в 1170 году в городе Пиза (Италия). Его отец был дипломатом,в результате чего Леонардо получил математическое образование в Северной Африке, где он изучал бухгалтерский учет и математику. Леонардо Фибоначчи внес вклад в науку чисел и ввел такое понятие как «последовательность Фибоначчи».  АВТОР: НЕЙЛ ХЬЮС ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА: WWW.TRADEJUICE.COM ОПУБЛИКОВАНО: FOREX MAGAZINE №293

Историческая справка

Леонардо Пизано (по прозвищу Фибоначчи) родился в 1170 году в городе Пиза (Италия). Его отец был дипломатом, в результате чего Леонардо получил математическое образование в Северной Африке, где он изучал бухгалтерский учет и математику.

Леонардо Фибоначчи внес вклад в науку чисел и ввел такое понятие как «последовательность Фибоначчи».

Последовательность Фибоначчи - 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т.д. была впервые представлена в его работе «Liber abaci», описывающей рост популяции кроликов.

Кроме этой числовой последовательности, где каждое последующее число равно сумме двух предыдущих, есть еще «соотношения Фибоначчи». Сравнивая числа с последующими и предыдущими числами, мы получаем несколько довольно устойчивых соотношений. Наиболее важные из которых - 0.236, 0.5, 0.382, 0.618. 0.764, 1.382, 1.618, 2.618, 4.236 и т.д.

Эти соотношения есть ничто иное, как математические принципы, широко распространенные в природе, а также в искусственных объектах. Есть множество интересных наблюдений в отношении чисел Фибоначчи во вселенной: числа Фибоначчи проявляются в древних зданиях, в растениях, планетах, молекулах, пропорциях человеческого тела, строениях улиток и т.д.

Применение методов Фибоначчи в торговле

На ценовых графиках соотношения Фибоначчи могут быть применены к ценовой шкале, а также к шкале времени. Обычно, трейдеры применяют их к ценовой шкале. В данной статье мы также сконцентрируемся на цене.

Как известно, цена никогда не двигается по прямой. Глядя на любой график, вы увидите множество колебаний вверх и вниз. Цены на всех ликвидных рынках - фондовом, фьючерсном или валютном, часто будут восстанавливаться и затем расширяться в соответствии с пропорциями Фибоначчи.

Для большей надежности, я рекомендую использовать соотношения Фибоначчи в сочетании с несколькими простыми индикаторами, чтобы определить вероятные моменты разворота цены, оптимальные точки входа и выхода, и уровни стоп-ордеров. Многие трейдеры любят усложнять процесс анализа рынков. Я же наоборот пытаюсь его упростить, стараясь внести наибольшую ясность.

Примеры

Данный пример демонстрирует базовый способ использования уровней Фибоначчи. Мы будем использовать пока только одно из соотношений Фибоначчи - 0.382. На приведенном недельном графике MSFT цена достигла максимума приблизительно на отметке 59.97$ в декабре 1999г. После этого, она двигалась вниз, чтобы сформировать минимум на отметке 30.19$ в мае 2000г.

Нисходящее движение составило 29.78$ (59.97 - 30.19). Отталкиваясь от этого минимума и используя соотношение Фибоначчи, мы можем вычислить ожидаемую коррекцию - 29.78*0.382=11.37$. Таким образом, 38.2%-ая коррекция от нисходящего движения достигла бы уровня 41.57$ (11.37 30.20).

Как вы видите, несколько недель спустя цена совершила коррекционное ралли, которое остановилось прямо около этого уровня Фибоначчи!

Следующий пример показывает, как другой уровень Фибоначчи (61.8%) позволил спрогнозировать сопротивление и разворот рынка.

Обратите внимание, как рынок вел себя на уровне 0.382 (область 30.80). Первоначально рынок сделал шип через него, затем упал обратно к этому уровню (в конце октября). Мы не можем знать наверняка, что цена будет восстанавливаться на том или ином уровне Фибоначчи - мы можем ожидать только некоторую поддержку/сопротивление, поскольку покупатели/продавцы входят в рынок на этих уровнях. Методы Фибоначчи используются, чтобы подготовить нас к возможной торговле, если этот ценовой уровень действительно является поддержкой или сопротивлением. Эти методы не используются в качестве сигнала для входа. Чтобы обеспечить вход с более высокой вероятностью, используются другие индикаторы в сочетании с соотношениями Фибоначчи.

Как было указано выше, есть несколько уровней Фибоначчи: 0.236, 0.50, 0.382, 0.618, 0.764, 1.00, 1.382, 1.618, 2.618, 4.236 и т.д. Поэтому, возникает несколько мест, где мы можем ожидать разворот рынка. Они могут быть отмечены заранее, но слепая торговля на каждом уровне Фибоначчи может быть опасна, потому что мы никогда не знаем наверняка, развернется ли рынок на каком-либо определенном уровне Фибоначчи.

Дополнительные примеры

На недельном графике QQQ ниже мы видим глубокое восстановление до уровня 0.618 и слабую попытку совершить ралли после этого. Однако, среднесрочные и краткосрочные трейдеры были бы рады движению от 75$ до 100$ после входа в длинную позицию от уровня поддержки, которая могла быть спрогнозирована еще в марте!

На дневном графике QQQ мы видим, что множественные уровни Фибоначчи великолепно обозначили движение рынка в 3 последовательных волнах вверх!

На внутри-дневном 30-минутном графике QQQ обратите внимание на два восстановления рынка к уровням Фибоначчи. Ралли от 29.26 остановилось на уровне 31.10, затем дважды было поддержано на уровне 30.39. Следующая выделенная уровнем Фибоначчи поддержка находится на восстановлении в 0.618 от восходящего движения с 30.47 до 32.49. Оба эти уровня поддержки были видны еще до того, как рынок их достиг и был там поддержан.

Еще один внутри-дневной график для рассмотрения - 5-минутный график S&P500. Первое восстановление Фибоначчи находится на медвежьем движении, давая нам возможность для сделки в короткую сторону. Второе является бычьим, с входом в длинную сторону в районе отметки 999.25. На самом деле, мы должны дать некоторый простор рынку, не ожидая каждый раз абсолютной точности.

Более продвинутый подход

Как уже говорилось, этот подход можно применять к любому ликвидному рынку. Вы должны экспериментировать со своими собственными графиками. Вы увидите, что уровни Фибоначчи иногда работают, а иногда нет. Некоторые сделки менее выгодны, чем другие. Вам, как трейдеру, необходимо развить навыки, требующиеся для выбора лучших сделок.

Здесь мы рассмотрим, как оценить ценовое действие, исходя из того, на каких уровнях Фибоначчи он реагирует, и как рынок себя ведет непосредственно на предыдущих поддержке/сопротивлении Фибоначчи.

На графике ниже показано много уровней Фибоначчи, которые достаточно хорошо себя показали, обеспечивая поддержку или сопротивление для цены. Обратите особое внимание на два уровня, выделенных для наших целей.

Первое восходящее движение, которое я идентифицировал, сформировало вершину на уровне 26.90$, а затем восстановило 61.8% перед достижением поддержки на уровне Фибоначчи. Была пауза на уровне 0.382, но цена не смогла удержаться на этом уровне. Теперь давайте взглянем на ралли от уровня поддержки на 0.618. Цена совершила ралли, но не превысила предыдущий максимум на 26.90. Как правило, восстановление к уровню 0.618 или ниже указывает, что предыдущее движение теряет импульс. Меньшее восстановление, которое поддержано на уровне 0.382, приведет к росту цены за пределы предыдущего максимума с большей вероятностью, чем восстановление ниже уровня 0.50 или 0.618.

Внушительный толчок от уровня 22.55 до 26.90 сопровождался быстрым движением обратно к уровню 0.618 - приблизительно на отметке 24.20, так что трейдеру не стоит быть слишком оптимистичным относительно продолжения начального выброса цены.

Точно так же движение в июне, от 23.50 почти до 26.50 также не внушало бы большого оптимизма для огромного ралли выше максимума на 26.5. В целом, поддержка на уровне Фибоначчи 0.382 указывает на вероятность движения выше предыдущего максимума. Однако, если движение, предшествующее восстановлению, было скорее вялым, а не динамичным, то вы также должны умерить свой энтузиазм.

Если бы второе ралли, которое восстановилось только до уровня 0.382, имело такой же импульс, как первое, то это была более привлекательная сделка!

Это все не является жесткими правилами, а скорее используется в качестве ориентира, помогая нам отфильтровывать лучшие сделки. Не все уровни Фибоначчи работают одинаково, некоторые выглядят более привлекательно, чем другие.

Заключение

Подытожить изложенный здесь материал можно следующими выводами:

1. Не все уровни Фибоначчи одинаково эффективны.

2. Ни один инструмент технического анализа не идеален, поэтому трейдеру необходимо развивать соответствующие методы, чтобы отфильтровывать плохие сделки и улучшить шансы нахождения лучших сделок.

3. Ценовое действие прямо перед уровнем восстановления Фибоначчи может дать нам подсказки относительно будущей динамики рынка.

4. То, какой уровень Фибоначчи ограничит восстановление, также может дать ключи к будущему ценовому действию.

Нашли ошибку или опечатку в тексте? Выделите её, нажмите

Легендарный метод   Написать комментарий: Чтобы оставить комментарий необходимо войти или зарегистрироваться. Вход для зарегистрированных пользователей: E-mail: Пароль: