Исключение из правил

Джеймс Герцик является зарегистрированным Советником по фьючерсной торговле в Национальной фьючерсной ассоциации. Он активно торгует на фьючерсных рынках с 1982 года и работал в различном качестве - от технического аналитика до советника по торговле товарными фьючерсами. Используя Теорию Ганна в качестве своей основной методологии, Джеймс Герцик включает комбинации моделей цены и времени для своего дневного, недельного и месячного анализа.Его статьи регулярно публикуются в таких журналах, как «Futures Magazine», «Trader's World», «SFO Magazine», «Forex Journal» и «Commodity Perspectives».

В одной из предыдущих статей я писал о графике колебаний Ганна или индикаторе тренда Ганна (см. в прошлых выпусках журнала). В данной же статье мы рассмотрим одно из исключений из правил для индикатора тренда. В то время как график колебаний помогает идентифицировать, где тренд повышается или понижается, знание, когда использовать исключения для графика колебаний может помочь трейдеру входить и выходить прежде, чем происходит фактическое изменение тренда.

Одна из проблем, которая возникает при торговле с индикатором долгосрочного тренда это потеря части прибыли по открытой позиции. Надлежащее использование исключения к графику колебаний может помочь трейдеру переместить стоп-ордер прежде, чем рынок заберет существенное количество прибыли по открытой позиции. Кроме того, контр-трендовые трейдеры могут использовать одно из исключений, чтобы войти в рынок до того, как тренд развернется вверх или вниз. Следует отметить, что использование исключения для графика колебаний может увеличить частоту торговли.

Давайте вспомним, как формируется график колебаний Ганна, поскольку это важный первый шаг в использовании анализа Ганна, так как он позволяет идентифицировать тренды и важные вершины и основания, чтобы провести углы Ганна, относящиеся к более продвинутому анализу Ганна. Кроме того, график обеспечивает ценную информацию для трейдера, вроде величины и продолжительности колебания. Эта информация помогает трейдеру находить цели по цене и времени и определять, когда рынок находится впереди или позади цели.

Графики колебаний Ганна могут быть сформированы для меньшего или основного тренда. Некоторые аналитики предпочитают исходить из меньшего, промежуточного и главного тренда. В данной статье мы будем использовать график колебаний с 2 барами в качестве нашего индикатора главного тренда. График колебаний в 2 бара отмеряет колебания только после того, как рынок сделал два последовательных более высоких максимума или два последовательных более низких минимума.

Меньший или график колебаний в 1 бар следовал бы за однодневным колебанием рынка.

График колебаний основного тренда или график в 2 бара следует за движениями рынка в 2 бара. Комбинация линии основного тренда от главного основания и линии основного тренда от главной вершины формирует основное колебание. Это является важной информацией, потому что, когда обсуждается размещение стоп-ордеров, трейдерам рекомендуется размещать их под основаниями главных колебаний, а не под минимумами, и над вершинами главных колебаний, а не над максимумами.

Как только первая главная вершина и основание сформированы, трейдер может ожидать изменение в основном тренде. Начиная с первого дня торговли, если линия основного тренда двигается вверх к новому максимуму, то это не подразумевает, что основной тренд развернулся вверх. И наоборот, если первое движение является нисходящим, то это не подразумевает, что основной тренд развернулся вниз. Единственный способ основному тренду развернуться вверх состоит в том, чтобы пересечь главную вершину, и единственный способ основному тренду развернуться вниз состоит в том, чтобы пересечь главное основание.

Кроме того, если основной тренд является восходящим и рынок делает главное колебание вниз, но не преодолевает основание предыдущего главного колебания, то это всего лишь коррекция. Если основной тренд является нисходящим, и рынок делает главное колебание вверх, которое не преодолевает вершины предыдущего главного колебания, то это - также коррекция.

Рынок состоит из двух типов восходящих и нисходящих движений. График основных колебаний привлекает внимание к этим типам движений, идентифицируя трендовые и коррекционные движения вверх, так же как и трендовые и коррекционные движения вниз.

Двумя наиболее важными исключениями к правилам индикатора тренда являются сигнал вершины и сигнал основания. Я внимательно изучил эти формирования и пришел к выводу, что это - универсальные модели. Другими словами, не имеет значения, на каком рынке происходит торговля: в некоторый момент они все подают либо сигнал вершины, либо сигнал основания на главных вершинах или главных основаниях.

Сигнал вершины может быть определен следующим образом: после длительного движения вверх как по цене, так и по времени, рынок демонстрирует более высокий максимум, чем в предыдущий период времени, более низкое закрытие, закрытие ниже срединной точки временного периода и закрытие ниже открытия. Если это происходит, то можно счесть это признаком, что рынок достиг вершины и что тренд готов развернуться вниз.

Только этого сигнала может быть не достаточно для заключения сделки на продажу, потому что часто нет никакого последующего движения, и возможно возобновление восходящего тренда. Последующее движение необходимо, поскольку это подтверждает формирование сигнала вершины.

Сигнал вершины часто называют заключительной ценой разворотной вершины или ключевой вершиной разворота, но эти условия не являются столь же определенными как сигнал вершины, ни в виде упоминания закрытия ниже дневной срединной точки, закрытия ниже открытия, или последующего движения вниз, ни длительного движения по цене и по времени.

Сигнал основания определяется следующим образом: после длительного движения вниз как по цене, так и по времени, рынок отмечает более низкий минимум, чем в предыдущий период времени, более высокое закрытие, закрытие выше срединной точки периода времени, и закрытие выше открытия. Если это происходит, сочтите это признаком, что рынок достиг основания и тренд готовится развернуться вверх.

Подобно сигналу вершины, сигнал основания должен быть подтвержден последующей покупкой. Это обычно происходит в течение следующего периода времени после основания, когда рынок преодолевает максимум предыдущего временного периода.

Эти два исключения, сигнал вершины и сигнал основания предназначены для агрессивных трейдеров, которые хотят захватить прибыль прежде, чем рынок восстановит все движение от вершины или от основания колебания. Следует отметить, что эти сигналы не означают изменения тренда как такового, но часто являются важными индикаторами изменений в тренде, которые могут произойти в самом ближайшем будущем. Эти сигналы также очень эффективны на активных, стремительных рынках, когда рынок делает несколько больших колебаний за короткий период времени.

Исключение из правил

Отправить сообщение об опечатке или ошибке!