Рыночный трамплин

Джон Девцик является частным трейдером, исследователем рынка и внештатным автором многих финансовых изданий. После потери своих инвестиций во взаимном фонде в размере 350$ сразу после окончания школы, Джон посчитал, что сможет добиться большего успеха, нежели, так называемые, «эксперты». Годы, потраченные на изучение того, как работают рынки, не прошли даром, и он стал истинным профессионалом своего дела.

Сильный отскок от значимой Скользящей средней (MA) это достаточно распространенная торговая установка, используемая активными трейдерами. Эту торговую установку очень просто идентифицировать, и для этого необходим самый обычный графический пакет. Как только графическая установка готова, остается только выбрать рыночный инструмент для торговли. В данной статье мы выделим основные ценовые движения, о которых сигнализирует сильный отскок, и как более эффективно использовать эту торговую стратегию.

Есть три элемента, за которыми необходимо следить, когда вы собираетесь использовать торговую установку «Отскок от Скользящей средней»:

1. Движение от линии экспоненциальной Скользящей средней (EMA).

При применении стратегии «Отскок от Скользящей средней» в длинную сторону, мы ищем ситуации, когда цена снижается к Скользящей средней и затем делает быстрое движение от нее вверх. Важно помнить, что, когда цена рыночного актива двигается к Скользящей средней, есть тенденция, что цена восстановится или даже снизится ниже линии EMA. Как только это восстановление будет завершено, цена вновь будет двигаться вверх. Эта комбинация в итоге и называется отскок от линии EMA.

Вообще, эта стратегия может использоваться на любом временном формате, но в данной статье мы остановимся на внутри-дневном 5-минутном графике и будем использовать 34-периодную EMA.

Один из примеров отскока от Скользящей средней представлен на диаграмме 1. Мы видим четкое движение от линии EMA это все, что необходимо. Как только сильное движение от линии EMA идентифицировано, мы должны ждать восстановления.

Восстановление действительно происходит немногим более часа спустя (см. диаграмму 2). Нисходящие бары были сформированы при снижении, когда был сформирован отскок. Важно, чтобы мы видели, по крайней мере, четыре бара, которые бы двигались к Скользящей средней, потому что это обычно означает, что перед нами истинное восстановление, а не всего лишь период боковых колебаний.

Как вы видите на диаграмме ниже, нет ничего необычного в том, чтобы цена быстро падала ниже Скользящей средней. Поскольку есть много трейдеров, совершающих сделки, рынок редко останавливается точно на уровне Скользящей средней.

На диаграмме выше видно, что после другого незначительного повышения, цена вновь начинает снижаться. В итоге, мы получаем четыре нисходящих бара подряд около Скользящей средней, поэтому была заключена сделка на покупку. Линия EMA была нарушена, что могло вызвать некоторые беспокойства, но обычно истинное направление проявляется после того, как формируется большее количество баров.

Ограничение потерь может осуществляться по одному из многочисленных сценариев. Один из вариантов подразумевает выход из рынка, когда цена делает два последовательных бара с более низкими минимумами ниже Скользящей средней, независимо от того, на каком временном масштабе вы торгуете.

Наша сделка сработала хорошо. Важно помнить, что критерии входа в рынок устанавливаются индивидуально и что целью любого трейдера является заключение сделки прежде, чем произойдет отскок от Скользящей средней. Движение от линии EMA было идентифицировано более чем за два часа до того, как была фактически размещена сделка. Затем был незначительный откат, но в конце дня цена смогла развить восходящий тренд после отскока.

Наше терпение, как оказалось, было ненапрасным, потому что, наконец, после движения вверх, мы получили то, что ждали - четыре нисходящих бара подряд, которые говорят нам, что восстановление является действительно истинным. В данном случае, после четырех нисходящих баров подряд, пятый - который начинает отскок, является восходящим.

Некоторые трейдеры будут использовать цели по цене или процент прибыли, чтобы закрыть позицию. У каждого из предложенных сценариев есть свои плюсы и минусы, и конкретный выбор будет зависеть от самого трейдера. В приведенной нами сделке позиция удерживается в течение почти двух часов, означая, что мы отслеживали эту сделку больше четырех часов. Как видите, нет никаких временных рамок для сделок на отскоке. Конечно, при выборе конкретной цели по прибыли можно облегчить себе задачу, но это может подразумевать, что мы упустим часть выгодного для нас движения. Стратегия «Отскок от Скользящей средней» используется только для того, чтобы определить и захватить движение после восстановления. Нет никакого способа знать заранее, насколько продолжится движение.

Стратегии «Отскок от Скользящей средней» должны иметь четкие критерии, чтобы защитить трейдера от слишком раннего входа на возможном отскоке. Конечно, нет никаких идеальных сценариев, и всегда есть вероятность, что отскок может произойти после всего двух или трех баров.

Трейдеры будут склонны перемещать цены резко вверх. Это обычно сопровождается быстрой фиксацией прибыли. Такая фиксация прибыли вызывает восстановление, которое мы видим, когда цена возвращается и может даже проходит через линию EMA.

Скользящая средняя дает нам основу или даже трамплин, откуда цена совершит прыжок. Обычно, если цена продолжит двигаться выше, то она не будет находиться ниже EMA очень долго - это является важным элементом данной системы. Будет движение от линии EMA, если начальное ценовое движение действительно подтверждено.

Важно помнить, что нет никакого способа узнать заранее, насколько далеко продвинется цена после отскока, поэтому следует выбирать соответствующую тактику закрытия позиции.

Рыночный трамплин

Отправить сообщение об опечатке или ошибке!