Рыночная западня  Тренды – это, безусловно, хорошая вещь. Но безоглядное преследование трендов иногда может привести к покупке слишком высоко или продаже слишком низко, что уже не выглядит так привлекательно. Поэтому, одним из наиболее распространенных подходов остается покупка на снижении при восходящем тренде и продажа на повышении при нисходящем тренде. Эта практика, которая прошла испытание временем, обычно упоминается как торговля на откатах.   АВТОР: ДЭН ЧЕСЛЕР ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА: WWW.TRADINGMARKETS.COM ОПУБЛИКОВАНО: FOREX MAGAZINE №285

Тренды это, безусловно, хорошая вещь. Но безоглядное преследование трендов иногда может привести к покупке слишком высоко или продаже слишком низко, что уже не выглядит так привлекательно. Поэтому, одним из наиболее распространенных подходов остается покупка на снижении при восходящем тренде и продажа на повышении при нисходящем тренде. Эта практика, которая прошла испытание временем, обычно упоминается как торговля на откатах.

В данной статье мы рассмотрим простой механический метод, позволяющий квалифицировать откаты. Предлагаемая вашему вниманию модель «Stoch-западня» не является механической торговой системой, и не подает строгих сигналов покупки или продажи. Подобно другим техническим моделям, ее функция заключается в выделении определенных повторяющихся состояний в ценовом действии. Если вы протестируете этот метод на механической основе, то увидите некоторое положительную статистическую вероятность, но не столь существенную, чтобы можно было торговать по нему вслепую. Его реальное преимущество связано с достижением вами синхронизации с краткосрочными циклическими движениями рынка. Объединенная с надлежащими методами управления риском и капиталом модель «Stoch-западня» может стать мощным инструментом, который лично я успешно использую в своей собственной торговле.

Прежде чем продолжить, я позволю себе некоторое отступление. Когда я только начинал изучать рынки, я был очарован стратегиями торговли на откатах. Мне казалось, что я обнаружил метод следования за трендом при входе «по выгодной цене». Одним из первых методов, который я изучил в рамках этой стратегии, был метод осциллятора 3/10 MACD, который популяризирует Линда Рашке. Я также исследовал много других методов для распознания откатов. После перебора множества различных осцилляторов, графических моделей и параметров, я пришел к выводу, что лучшим краткосрочным циклическим индикатором был 4-периодный Стохастик. Большинство графических пакетов строит индикатор Стохастик с использованием двух линий: %K и %D. Линия %K представляет собой быструю из этих двух линий и, по сути, единственной, которая меня интересует. Из всех индикаторов, которые я изучал, ни один не может так последовательно и четко выделять краткосрочные уровни перекупленности и перепроданности, как данный индикатор.

Торговая установка «Stoch-западня» использует 4-периодный Стохастик %K в комбинации с другим индикатором, чтобы установить тренд на более долгосрочном временном масштабе, вроде 50-периодной простой Скользящей средней или 5/35 MACD. Мы посмотрим оба этих варианта.

Торговая установка «Stoch-западня» на покупку возникает при следующих условиях: 4-периодный Стохастик %K меньше 21, и закрытие цены происходит выше 50-дневной простой Скользящей средней, либо индикатор 5/35 MACD больше ноля (положительный). Наоборот, торговая установка «Stoch-западня» на продажу возникает, когда 4-периодный Стохастик %K больше 79, а закрытие цены происходит ниже 50-дневной простой Скользящей средней, или индикатор 5/35 MACD меньше ноля (отрицательный).

После формирования торговой установки «Stoch-западня» я ищу возможности войти в рынок после первых 30-60 минут торговой сессии, после того, как рынок сделал свой утренний минимум или максимум, на прорыве утреннего диапазона. Лучшие сделки возникают, когда рынок совершает гэп вверх или вниз против долгосрочного тренда или открывается около цены закрытия предыдущего дня. Логическая предпосылка заключается в том, что рынок является краткосрочно перепроданным или перекупленным в рамках тренда большего временного масштаба. Таким образом, небольшой гэп вниз (для покупок), или вверх (для продаж), просто подталкивает рынок намного ближе к его окончательному краткосрочному основанию или вершине перед возобновлением главного тренда.

Давайте взглянем на несколько реальных примеров торговой установки «Stoch-западня».

На представленном ниже графике акций IBM мы видим, что условия для установки «Stoch-западня» на продажу возникли в середине февраля. Стохастик находится выше 79, и цена закрытия ниже 50-дневной Скользящей средней.

Дневной график IBM. Торговая установка «Stoch-западня».

На следующий день цена совершила небольшой гэп вверх и затем сформировала торговый диапазон в течение большей части дня. Когда цена совершила прорыв через утренний минимум на отметке 107.80, была открыта короткая позиция. На следующий день цена снизилась с гэпом более чем на три доллара и продолжила снижаться более чем на десять долларов в течение следующих нескольких дней.

15-минутный график IBM. Исполнение сделки на продажу в рамках торговой установки «Stoch-западня».

Ниже приведены еще три примера модели «Stoch-западня». Зелеными точками отмечены установки в длинную сторону, а красными в короткую. Как вы видите из приведенных примеров, данный метод это не панацея. В начале декабря на графике MDY первый вход в длинную сторону на основе данной торговой установки оказался неудачным. Однако, спустя два дня, другой сигнал модели «Stoch-западня» в длинную сторону дал хорошую сделку. На последнем графике MSFT показан пример, как использовать в качестве фильтра тренда 5/35 MACD, а не 50-дневную Скользящую среднюю.

Дневной график BBH. Торговые установки «Stoch-западня» в короткую сторону.

Дневной график MDY. Торговые установки «Stoch-западня» в длинную сторону.

Дневной график MSFT. Торговые установки «Stoch-западня» в длинную и короткую сторону.

Как только сделка была заключена, я предпочитаю держать стоп-ордер на первоначальном уровне в течение 1-2 дней, чтобы дать сделке развиться. Если после двух дней рынок продвигался в направлении сделки, и она показала прибыль, то я переношу стоп-ордер на уровень максимума или минимума текущего бара.

Метод «Stoch-западня» выделяет максимумы и минимумы краткосрочного цикла, которые в противном случае могли остаться незамеченными при простом визуальном осмотре, позволяя нам эффективно торговать в направлении долгосрочного тренда. Суть любой стратегии торговли на откатах заключается в том, чтобы находить такие точки входа, от которых цена с большей вероятностью начнет движение в направлении долгосрочного тренда.

Повторюсь еще раз, торговая установка «Stoch-западня» - это не строгая механическая система. Подобно любой дискретной модели или установке, она требует некоторого изучения и практики, чтобы выделить сделки с наибольшим потенциалом успеха. Например, когда цена находится очень близко к пересечению Скользящей средней, или когда значение MACD близко к нолю, мы знаем, что рынок готов к изменению тренда. В этих пунктах необходимо быть особенно осторожным при входе в рынок. Также, после того, как рынок сделал кульминационный многонедельный минимум или максимум, мы должны выяснить потенциал для формирования «V»-образного основания или вершины и избегать торговли на первых откатах от них. Мы не всегда можем получить предупреждающие признаки изменения тренда достаточно рано, чтобы избежать этих ситуаций. Хотя в данной статье были приведены только дневные графики, эти модели также хорошо работают на недельных и внутри-дневных графиках.

Нашли ошибку или опечатку в тексте? Выделите её, нажмите

Андрей / 12.03.2013 14:11 Хорошая стратегия. Интересно, вы говорите что вы двигаете стоп лос когда проходит день или два по направлению вашего ожидания, а если, вдруг, вы увидите выкидывание по стопам, у вас профит сработает? И дальше, когда входите после этого? У меня вечно проблема с этим, не знаю что делать, видно что может дальше немножко пройти цена, но ведь если хватануть профит и быстро перезайти, то прибыль может быть раза в полтора больше, если торговать на коротком промежутке. Я в таких случаях обычно отсижываюсь после срабатывания профита, боюсь просто, а вы что делаете?

Рыночная западня   Написать комментарий: Чтобы оставить комментарий необходимо войти или зарегистрироваться. Вход для зарегистрированных пользователей: E-mail: Пароль: