Рыночная комбинация

Джеймс Герцик является зарегистрированным Советником по фьючерсной торговле в Национальной фьючерсной ассоциации. Он активно торгует на фьючерсных рынках с 1982 года и работал в различном качестве - от технического аналитика до советника по торговле товарными фьючерсами. Используя Теорию Ганна в качестве своей основной методологии, Джеймс Герцик включает комбинации моделей цены и времени для своего дневного, недельного и месячного анализа.Его статьи регулярно публикуются в таких журналах, как «Futures Magazine», «Trader's World», «SFO Magazine», «Forex Journal» и «Commodity Perspectives».

Теорию Ганна можно описать как изучение соотношений модели, цены и времени, и как эти соотношения влияют на рынок. В Теории Ганна модель, цена и время рассматриваются как ключевые элементы в прогнозировании будущего движения рынка. При этом, каждый элемент имеет свои собственные характеристики.

Фокус Теории Ганна направлен на нахождение взаимосвязей между этими тремя первичными индикаторами изменения тренда и направления рынка. Другими словами, в некоторых случаях модель имеет большее влияние на рынок, а в некоторых свое влияние проявляют цена и время. Баланс этих трех элементов, особенно цены и времени, создает лучшие торговые возможности, что может привести к большему успеху на рынке.

Теория Ганна позволяет трейдеру определить лучшие комбинации модели, цены и времени, чтобы заключить успешные сделки. В то время как сделки могут быть вызваны каждым элементом отдельно, придание слишком большого веса одному из этих элементов может привести к потерям, в то время как наличие надлежащего баланса модели, цены и времени может обеспечить более высокий уровень надежности.

Изучение модели состоит из надлежащего построения меньшего, среднего и основного трендового индикатора и разворотных моделей по ценам закрытия. Изучение цены состоит из анализа углов Ганна и процентного восстановления. Изучение времени связано с выбором времени колебания, выбором времени цикла и исторических дат. Комбинация этих трех факторов времени помогает трейдеру решить, когда и где покупать или продавать. В данной статье описаны методы, которые помогут трейдеру решить, как обнаружить эти элементы через соответствующее построение графиков, и как они связаны с торговой активностью.

В Теории Ганна модель определяется как изучение рыночных колебаний. Колебания графиков определяют изменения тренда. Например, тренд изменяется на восходящий, когда рынок пересекает вершину колебания, и он изменяется на нисходящий, когда рынок пересекает основание колебания. Трейдер также может получить информацию с графиков колебаний относительно величины и продолжительности рыночных движений. Это определяется тем, как цена, которая является размером, и время, которое является продолжительностью, связаны с моделью. Кроме того, трейдер может узнать об определенных характеристиках рынка, анализируя модели, сформированные графиками колебаний. Например, графики отражают тенденцию рынка формировать двойные вершины и основания, сигнальные вершины и основания и баланс с предыдущими движениями.

В Теории Ганна, анализ цены состоит из целей цены графика колебаний, углов и точек процентного восстановления.

После построения графика колебаний, трейдер создает важную ценовую информацию, которая может использоваться для прогнозирования будущих вершин и оснований. Эти цены могут упоминаться как точки баланса цены. Например, если график колебаний показывает, что рынок имел недавнюю тенденцию совершать ралли в 100-150 пунктов перед формированием вершины, то от последующего основания может прогнозироваться следующее ралли в 100-150 пунктов. Наоборот, если рынок показал тенденцию снижаться на 100-150 пунктов от вершины, то после формирования очередной вершины трейдер может прогнозировать очередное снижение на 100-150 пунктов. Если колебание равно по величине предыдущему колебанию, то рынок находится в состоянии баланса.

Геометрические углы это другая важная часть торгового метода Ганна. Рынки являются геометрическими по своему графическому построению и функциям, поэтому вполне логично ожидать, что они будут следовать геометрическим законам на своих графиках. Ганн настаивал на использовании надлежащего масштаба для каждого рынка при построении графика, чтобы поддерживать гармоничные взаимосвязи. Поэтому он выбирал ценовой масштаб, который соответствовал бы геометрическому построению или формуле. Он, главным образом, полагался на угол в 45є, чтобы разделить график на важные ценовые и временные зоны. Этот угол обычно упоминается как угол «1X1», потому что он представляет одну единицу цены и одну единицу времени. Он также использовал другие пропорциональные геометрические углы для деления цены и времени. Эти углы известны как «1X2» и «2X1», и представляют одну единицу цены с двумя единицами времени и две единицы цены с одной единицей времени, соответственно. Все эти углы важны, потому что индуцируют поддержку и сопротивление. Они также имеют прогнозную ценность для будущего направления и ценовой активности. Все это необходимо знать, чтобы спрогнозировать, где рынок может быть в будущем и когда, вероятно, он там будет.

Так же, как углы Ганна предлагают трейдерам ценовые уровни, которые перемещаются со временем, точки процентного восстановления обеспечивают поддержку и сопротивление, которые остаются постоянными, пока рынок остается в ценовом диапазоне. Ганн обычно указывал на правило процентного восстановления, которое гласит, что большинство ценовых движений корректируется к уровню 50%. Другими процентными уровнями являются 25% и 75%, хотя 50%-й уровень встречается наиболее часто.

Ганн полагал, что трейдеры смогут торговать более успешно, если будут использовать ценовые индикаторы, вроде точек баланса графика колебаний, углов и точек процентного восстановления, чтобы найти поддержку и сопротивление. Однако, по существу, комбинация двух ценовых индикаторов обеспечивает трейдеру более надежную информации о поддержке и сопротивлении. Например, в то время как восходящий угол 1X1 от главного основания и 50%-й ценовой уровень сами по себе обеспечивают сильную поддержку, точка, где они пересекаются, обеспечивает самую сильную поддержку на ценовом графике.

Согласно Теории Ганна, время имеет самое сильное влияние на рынок, потому что тренды изменяются в определенные временные периоды. Ганн использовал графики колебаний, годовые даты, циклы и квадрат цены для измерения времени.

Должным образом построенный график колебаний, как ожидается, даст ценную информацию о продолжительности ценового колебания. Эта информация используется, чтобы проектировать, как продолжительность будущего движения от текущего основания, так и продолжительность будущего снижения от текущей вершины. Основная предпосылка, лежащая в основе выбора времени с помощью графика колебаний заключается в том, что рыночные модели повторяются именно поэтому необходимо вести учет прошлых ралли и падений. После формирования основания или вершины колебания, трейдер должен использовать информацию от предыдущего колебания, чтобы проектировать минимальную и максимальную продолжительность текущего колебания. Основная предпосылка этого связана с тем, что ценовые колебания балансируют по времени с предыдущим ценовым колебанием. Однако, при сильном движении, продолжительность ралли больше чем продолжительность падений, а последующие подъемы равны или больше предыдущих. Наоборот, при сильном нисходящем движении, продолжительность падений больше, чем продолжительность ралли, и последующие снижения равны или больше предыдущих.

Среди инструментов выбора времени Ганн использовал, так называемую, концепцию «ежегодных дат». Этот термин относится к историческим датам, когда рынок делал основные вершины и основания. Собранная информация, в действительности, отражает сезонность рынка, потому что часто ежегодные даты повторяются в будущем. Кластер ежегодных дат указывает сильную тенденцию рынка формировать основные вершины и основания каждый год в то же самое время. Например, чтобы прогнозировать будущие вершины и основания на рынке пшеницы, Ганн утверждал, что изучил цены вплоть до двенадцатого столетия, отмечая не только цены, но и ежегодные даты - вершина к вершине, вершина к основанию, основание к основанию, и основанию к вершине. Это были фундаментальными факторами в его анализе. Эта информация, которую он узнал из исследований, была очень важна для его анализа, и эти даты послужили ключами для другого его подхода к торговле: циклы времени.

Как упоминалось ранее, Ганн пробовал строить инструменты анализа, которые были геометрическими по своей сути. При рассмотрении ежегодных дат он видел серию однолетних циклов. В геометрических терминах, однолетний цикл представляет круг или 360є. Основываясь на геометрических соотношениях рынка, Ганн также рассматривал поквартальные деления года в качестве важных периодов времени. Эти ежеквартальные периоды представляют 90-дневный цикл, 180-дневный цикл и 270-дневный цикл. При использовании однолетнего цикла и делений этого цикла, вы можете найти дату, где множество этих циклов совпадают (предпочтительно три и более) в одной точке времени в будущем. Дату, где множество циклов совпадают, называют временным кластером. На сей раз, кластер используется, чтобы прогнозировать основные вершины и основания. Циклы времени это основная часть анализа Ганна, и должны быть объединена с ценовыми индикаторами для развития надежного рыночного прогноза.

Построение квадрата цены и времени было одним из наиболее важных и ценных открытий, сделанных Ганном. В своем курсе по торговле он заявлял: «если вы строго придерживаетесь правила, и всегда следите, когда цена находится со временем в квадратной зависимости и/или когда время и цена идут вместе, вы сможете прогнозировать важные изменения тренда с большей точностью».

Квадратная зависимость цены со временем означает равное число пунктов вверх или вниз по цене соответствует равному числу периодов времени - дней, недель или месяцев. Ганн предложил квадрат диапазона, минимальных цен и максимальных цен.

Когда углы Ганна построены в диапазоне, то они обеспечивают трейдера графическим представлением квадрата диапазона. Например, если рынок имеет диапазон 100 пунктов и масштаб в 1 пункт, то угол Ганна двигается вверх от основания диапазона на 1 пункт за единицу времени и достигнет вершины диапазона за 100 периодов времени. В этот период времени ожидаются вершина, основание или изменение тренда. Эти циклы повторяются, пока рынок остается в диапазоне.

Квадрат минимума означает, что прошло равное время, начиная с момента формирования минимума. Это происходит, когда угол Ганна продвигается от основания и достигает периода времени, соответствующего минимуму. Например, если минимальная цена равна 100, а масштаб - 1, то через 100 периодов времени угол Ганн достигнет своего квадрата. В этой точке следует наблюдать за вершиной, основанием или изменением тренда. Рынок продолжит стремиться к квадрату минимума, пока держится минимум. Графическое представление квадрата минимума цены можно увидеть на графике Ганна, называемом графиком нулевого угла. Этот график начинает развивать восходящий угол от цены 0 в момент, когда произошел минимум и цена поднимается на единицу за определенный промежуток времени. Когда этот угол достигает первоначальной минимальной цены, то ожидается формирование вершины, основания или изменения тренда.

Квадрат максимума означает, что прошло равное время, начиная с формирования максимума. Это происходит, когда угол Ганн, снижающийся от вершины, достигает периода времени соответсвующего максимуму. Например, если максимальная цена равна 500, а масштаб составляет 5, то в конце 100 периодов времени нисходящий угол Ганна достигнет своего квадрата. В этой точке следует наблюдать вершины, основания или изменения тренда. Рынок продолжит стремиться к квадрату максимума, пока держится максимум. Графическое представление квадрата максимума цены можно увидеть на графике Ганна, называемом графиком нулевого угла. Этот график начинает развивать нисходящий угол от цены 0 в момент, когда произошел максимум и цена снижается на единицу за определенный промежуток времени. Когда этот угол достигает первоначальной максимальной цены, то ожидается формирование вершины, основания или изменения тренда. Анализ времени в Теории Ганна требует изучения рыночных колебаний, ежегодных дат, циклов и квадрата цены и времени, чтобы помочь определить точки будущей вершины, основания и изменения тренда.

Теория Ганна основывается на принципе, что цена и время должны быть сбалансированы. Рынки постоянно находятся в состоянии изменения и подвергаются движению, иногда с большой изменчивостью. Теория Ганна заявляет, что есть некий порядок в этом движении. Используя надлежащие инструменты для анализа этого движения, может быть сделан точный прогноз относительно будущего направления.

Нахождение точек баланса необходимо, чтобы прогнозировать будущую цену и движение. Ганн разработал множество методов, чтобы помочь определить эти точки баланса. Первый метод использует модели, сформированные графиками колебаний, чтобы найти точки баланса. Второй метод использует углы и квадрат цены и времени, чтобы найти точки баланса. Третий метод использует время.

В то время как идеальный рынок остается сбалансированным все время, он при этом оказывается неинтересным для торговли, потому что основные движения происходят, когда цена опережает время, или время опережает цену. Использование различных инструментов анализа Ганна поможет трейдеру определять, когда эти основные движения, наиболее вероятно, произойдут.

Давайте теперь посмотрим, как эта теория может быть применена в торговле.

Первый шаг заключается в создании графика, которые должным образом демонстрирует концепцию анализа модели, цены и времени. Второй шаг состоит в создании графика колебаний или графика индикатора тренда, который давал бы трейдеру возможность анализировать размер и продолжительность колебаний, чтобы прогнозировать будущие цели для цены и времени. В дополнение к прогнозу, этот график также используется для определения рыночного тренда.

После того, как модель была проанализирована в форме графика колебаний, трейдер переходит к четвертому шагу, который подразумевает создание графика углов Ганна. Используя вершины и основания, найденные на графике колебаний, трейдер строит соответствующие восходящие геометрические углы от оснований и нисходящие углы от вершин. Как только эти углы двигаются равномерными темпами, трейдер использует углы в качестве поддержки и сопротивления, и пытается прогнозировать будущее направление и ценовой потенциал рынка.

Уровни процентных восстановлений также определяются с использованием информации, полученной на графиках колебаний. Каждая соединенная вершина и основание на графике колебаний формируют диапазон. В каждом диапазоне присутствуют уровни процентного восстановления - самым сильным является 50%-й ценовой уровень. Пятый шаг состоит в построении уровней процентного восстановления в каждом диапазоне. В этом пункте трейдер может судить о силе и слабости рынка, связывая текущую рыночную цену с процентными уровнями. Например, сильный рынок будет торговаться выше 50%-го уровня, а слабый рынок будет торговаться ниже 50%-го уровня.

В шестом шаге к рынку применяется исследование времени. Трейдер должен использовать исторические графики для нахождения ежегодных дат и циклов, которые могли бы указать на даты будущих вершин и оснований. Графики колебаний используются, чтобы прогнозировать будущие даты вершин и оснований, основанных на продолжительности предыдущих ралли и падений. Графики углов Ганна используются, чтобы прогнозировать, когда рынок достигнет квадрата цены и времени. График процентных восстановлений указывает основные временные зоны текущего диапазона, учитывая, что 50% является наиболее важной.

В седьмом шаге, информация, полученная с графиков модели, цены и времени, объединяется для формирования торговой стратегии. Это наиболее важный шаг, потому что демонстрирует, где происходит совпадение трех графиков. Например, график колебаний показывает трейдеру, когда тренд изменяется. Если тренд изменяется на восходящий, то трейдер использует предыдущие ралли для прогнозирования того, как далеко и долго продлится текущее ралли. Углы Ганна, построенные от основания графика колебаний, показывают трейдеру поддержку восходящего тренда, который продвигается с однородной скоростью. Кроме того, график углов Ганна показывает трейдеру время, когда график колебаний достигнет цели, основываясь на скорости движения угла. Ценовой уровень в 50% действует как поддержка, когда рынок выше него, и как сопротивление, когда ниже. Самая сильная точка на графике возникает при пересечении восходящего угла Ганна и 50%-го уровня цены. Наконец, индикаторы времени используются, чтобы подтвердить трейдеру, что верхняя цель возможна, потому что ежегодные даты и циклы могут показать существование подобного рыночного движения в прошлом.

Комбинируя модель, цену и время, трейдер создает торговую стратегию. Эта стратегия основывается на том принципе, что цена и время находятся в сбалансированном состоянии в некоторых точках на графике. Три метода анализа позволяют извлечь эту информацию из графика. Без надлежащего применения трех инструментов анализа, ценная информация будет потеряна для трейдера. Суть Теории Ганна в том, что на рынке есть определенный порядок, и его можно с успехом эксплуатировать, если используются надлежащие инструменты для чтения графиков.

Рыночная комбинация

Отправить сообщение об опечатке или ошибке!