Секреты автоматизации  Сегодня предлагаются сотни торговых роботов, многие из которых обещают получение очень большой прибыли на последовательном основании. На самом деле, может быть достаточно трудно «отделить зерна от плевел» и найти действительно эффективный советник, который обеспечит вам стабильную положительную доходность. В данной статье мы рассмотрим некоторые статистические подходы для поиска наилучшего советника, применяемого на торговом терминале Metatrader.  ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА: WWW.TRADINGMARKETS.COM ОПУБЛИКОВАНО: FOREX MAGAZINE №277

Сегодня предлагаются сотни торговых роботов, многие из которых обещают получение очень большой прибыли на последовательном основании. На самом деле, может быть достаточно трудно «отделить зерна от плевел» и найти действительно эффективный советник, который обеспечит вам стабильную положительную доходность. В данной статье мы рассмотрим некоторые статистические подходы для поиска наилучшего советника, применяемого на торговом терминале Metatrader.

Как вы знаете, при принятии любого решения важно иметь возможность ранжировать имеющиеся варианты, основываясь на различных критериях. Для поиска подходящего торгового робота существует огромное количество показателей и критериев оценки, которые мы можем анализировать. Я хочу в первую очередь осветить некоторые статистические показателя, которые, на мой взгляд, являются очень важными при выборе торгового советника.

По моему мнению, сосредотачиваясь на количественной статистике, первичный фокус должен быть направлен как на результаты сделок, так и на риск. При рассмотрении этих факторов, имейте в виду, что чрезвычайно важно, чтобы вы учитывали свой собственный порог терпимости риска.

Измерение доходности

Прежде всего, что вполне очевидно, вы должны сразу отбраковывать торговые советники, которые не показывали исторически положительную доходность. Безусловно, стоит отметить, что исторические результаты торговли не гарантируют будущей доходности, тем не менее, советники для Metatrader без исторически положительных результатов должны быть немедленно исключены из рассмотрения.

Однако, простой выбор прибыльного торгового робота, не разбираясь в других показателях, может привести к нежелательным последствиям. Доходность торгового советника должна быть определена количественно, чтобы вы могли сравнить ее с другими исторически-прибыльными советниками. Уравнение, которое я предлагаю, может быть для этой цели очень полезным. Я называю его «фактор прибыли», который может быть рассчитан следующим образом: (прибыль - комиссия)/(максимальная просадка комиссия). Торговый советник с фактором прибыли менее единицы должен быть исключен, поскольку доходность не оправдывает взятого риска. Давайте рассмотрим приведенную ниже таблицу с показателями трех гипотетических торговых роботов:

Хотя здесь дана ограниченная информация, уже возможно устранить третий советник (EA3), поскольку его фактор прибыли меньше 1. Более внимательный взгляд на третий советник покажет вам, что фактически он давал положительные результаты, но доходность не перевешивала величину взятого риска. Этот риск может быть связан с максимальной просадкой, которая является критически важным статистическим показателем.

Оценка просадки

Один из самых важных индикаторов риска, который необходимо рассматривать при анализе советника это просадка. По существу, просадка представляет собой процент, который торговый советник теряет от своего последнего максимума активов до следующего минимума. Показатель просадки дает вам краткое описание изменчивости, которую следует ожидать при применении этого торгового робота, и представление относительно потенциального падения величины вашего торгового счета.

Первоначально, вполне разумно взглянуть на кривую активов. Исторически изменчивая кривая активов отражает высокую волатильность торгового робота, в то время как более гладкая кривая представляет более стабильный советник. При сравнении торговых роботов следует более детально рассмотреть показатели просадки, начиная с максимальной просадки. Максимальная просадка дает вам представление о возможном худшем сценарии. Теперь, представьте, если бы этот худший сценарий произошел в самой первой сделке. Вы бы нормально себя чувствовали, взяв такую величину риска? В противном случае, стоит исключить данный торговый советник из списка кандидатов для применения в реальной торговле.

Второй показатель просадки известен как средняя просадка. Эта величина определяется путем суммирования всех отдельных процентов просадки и делением на общее количество просадок, с которыми сталкивается торговый советник. На первый взгляд может показаться, что такой анализ будет весьма утомительным, однако большинство продавцов торговых советников могут предоставить вам эти статистические данные. После того, как выяснения средней просадки, вы получите представление относительно среднего колебания активов от своего пика до минимума, которое, скорее всего, произойдет, и сопоставить это с вашими параметрами риска.

Третий компонент просадки это анализ восстановления после потерь. Этот показатель является простым средним промежутком времени, которое требуется для вашего советника, чтобы выйти из отрицательной территории. Торговому роботу с меньшей величиной изменчивости часто будет требоваться больше времени, чтобы оправиться от потерь, в то время как более изменчивые советники могут восстановиться быстрее. Хотя более желательным может показаться короткий период восстановления, имейте в виду, что это может происходить из-за частых и серьезных просадок.

Комбинируя эти три показателя просадки, вы можете понять те риски, которые связаны с применением торгового советника. При дальнейшем объединении этой информации с показателями результативности, вы получите хорошую идею относительно того, чего ожидать от конкретного торгового советника.

Точность и процент прибыльности/убыточности

Точность это прямой показатель, определяемый как количество выигрышных сделок, деленное на общее количество сделок. Хотя точность и является жизненно-важной частью оценки работы торгового советника, она часто может вводить в заблуждение. С показателем точности связаны две наиболее распространенных проблемы наличие соответствующего набора данных и предположение, что высокая точность ведет к более высокой доходности. Прежде всего, при вычислении точности, у вас должно быть минимальный набор данных из 50 сделок, но лучше получить доступ к большей торговой базе. Торговые советники часто имеют полосы из выигрышных и убыточных сделок, поэтому важно анализировать как можно больше сделок, подразумевая, что советник часто возвращается к своей средней точности.

Чтобы смягчить негативные последствия второго заблуждения (что высокая точность равнозначна высокой доходности), вы можете вычислить средний процент прибыли по выигрышным сделкам и средний процент потерь по проигрышным. Это простое сопоставление процента прибыли и процента потерь позволит вам лучше оценить эффективность торгового советника.

Ожидание

Объединяя две величины - точность и средняя прибыль/потеря, вы можете вычислить показатель, который поможет прогнозировать будущую работу торгового советника. Этот показатель известен как Ожидание. Еще раз напомним, что исторические результаты не являются показателем будущей работы советника. Итак, Ожидание может быть рассчитано следующим образом: (Точность * Средняя прибыль)/(1 точность) * Средняя потеря). Ожидание показывает вам проектируемую среднюю доходность для каждой сделки, совершаемой торговым советником. Значение Ожидания меньше единицы показывает, что торговый советник исторически теряет чаще, и представляет собой безошибочный критерий для исключения такого советника. Конечно, результаты каждой сделки варьируются, но в долгосрочной перспективе, Ожидание это именно те результаты торговли советника, на которые вы можете рассчитывать. Имейте в виду, что при этом следует учитывать количество сделок, совершаемых торговым советником. Например, советник с Ожиданием 4.3 может выглядеть предпочтительнее, чем советник с показателем 1.1, но если этот советник (с показателем 1.1) делает в десять раз больше сделок, то его можно счесть более успешным торговым роботом.

Заключение

Хотя я охватил именно те аспекты оценки торговых советников, которые считаю наиболее важными при тестировании статистических данных, помните, что в вашем распоряжении существует гораздо больше инструментов. Количественный анализ очень важен, тем не менее, не следует умалять роль качественного анализа при выборе торгового советника. К сожалению, качественная оценка торговых роботов часто упускается, поэтому он будет подробно рассмотрен в отдельной статье.

Нашли ошибку или опечатку в тексте? Выделите её, нажмите

Секреты автоматизации   Написать комментарий: Чтобы оставить комментарий необходимо войти или зарегистрироваться. Вход для зарегистрированных пользователей: E-mail: Пароль: