Рыночные ловушки

Одними из рыночных явлений, которых многие трейдеры пытаются избежать, и по вполне оправданным причинам – это медвежьи и бычьи ловушки. Их лучше всего можно описать как краткосрочные прорывы поддержки/сопротивление перед возвратом рынка к своему существующему диапазону. Идея заключается в том, чтобы использовать в своих интересах бычьи и медвежьи ловушки после их идентификации, фактически извлекая выгоду из потенциально очень мощных сигналов покупки и продажи.

АВТОР: ЗАК МИР
ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА: WWW.ESIGNALLEARNING.COM
ОПУБЛИКОВАНО: FOREX MAGAZINE №277

Одними из рыночных явлений, которых многие трейдеры пытаются избежать, и по вполне оправданным причинам это медвежьи и бычьи ловушки. Их лучше всего можно описать как краткосрочные прорывы поддержки/сопротивление перед возвратом рынка к своему существующему диапазону. Идея заключается в том, чтобы использовать в своих интересах бычьи и медвежьи ловушки после их идентификации, фактически извлекая выгоду из потенциально очень мощных сигналов покупки и продажи.

Это связано с тем, что временные прорывы, которые представляют такие ловушки, обычно являются вследствие срабатывания стоп-ордеров, приводя к быстрому движению. В результате этого, из рынка выбиваются те, кто был фактически прав в своем взгляде относительно истинных намерений рынка.

Дневной график E-mini. Формирование бычьей ловушки.

Хорошим примером этого может служить бычья ловушка по индексу S&P (см. график выше). Здесь мы видим, как произошел временный прорыв февральского внутри-дневного максимума на 869.75. В апреле был зарегистрирован максимум на отметке 872. Тогда это стало ориентировочным уровнем, чтобы пойти в короткую сторону, торгуя против ловушки движения к более высокому уровню на стоп-ордерах.

Действительно, уровень 872 теперь стал ключевым, чтобы торговать против последнего движения, учитывая, что рынок усиленно продает ниже него, и, вероятно, стал бы сильно покупать, если бы он был преодолен. Покупки были бы расценены как более сильные, потому что они фактически произошли после прорыва двойной вершины (максимумы февраля/апреля).

Конечно, эти принципы могут быть применены почти к любому временному масштабу и, возможно, что для некоторых трейдеров, ценовое действие в районе апрельского максимума на часовом графике S&P было бы более наглядным, чем на дневном графике.

60-минутный график E-mini. Формирование вершины.

Что интересно, так это то, что мы имели 16 апреля максимум на отметке 867 для противоположной торговли в последующие дни. Ценовое действие следующего дня показало прорыв 3-часовой бычьей ловушки через этот уровень, что некоторые трейдеры, возможно, восприняли весомым аргументом, чтобы идти в длинную сторону.

Однако, закрытие часа обратно ниже уровня 867 произошло на отметке 866 за два часа до окончания сессии, привело к снижению до уровня 830. В этом случае, сделка на продажу предполагала риск не более 5 пунктов с возможностью заработать 30 пунктов.

Очень часто, если на рынке возникает ситуация, когда неожиданно происходит рывок после устойчивого движения в одном направлении, то это является ловушкой в противоположном направлении.

Дневной график золота. Бычьи и медвежьи ловушки.

На графике золота, по которому цена была невероятно взвинчена, мы могли наблюдать хороший пример контр-трендовой медвежьей ловушки. Мы видели, что быки контролируют рынок, при этом, регулярно возникали медвежьи ловушки перед каждой новой попыткой возобновления ралли.

Позиция на покупку была актуальной, когда был сформирован второй апрельский минимум на отметке 865.10$, в противоположность минимуму на 865.40$ ранее в том же месяце. Также мы видим, что был второй минимум в марте ниже первоначального минимума на отметке 900$ перед сильным отскоком выше уровня 960$. Однако, на этом проблемы покупателей не закончились, так как последующее ценовое действие ниже 900$ опять выглядела как медвежья ловушка ниже мартовской поддержки на уровне 884$, что, возможно, было намеком на более высокие цены в следующем месяце.

Дневной график GBPUSD. Бычьи и медвежьи ловушки.

Мы также можем рассмотреть динамику валютной пары GBP/USD. На дневном графике пары можно наблюдать, что большую часть периода декабрь-апрель рынок делал попытку бычьей ловушки на максимумах, фактически выбивая короткие позиции сразу перед снижением в январе 2009 от уровня 1.50$.

Однако, казалось, что такой факт, как закрытие дня обратно выше начальной поддержки апреля на уровне 1.46$, может привести, по крайней мере, к возвращению к уровню 1.50$, сигнализируя, таким образом, об изменении тренда. Подсказкой могло послужить то, что последние дневные свечи апреля ниже уровня 1.46$ были самостоятельными новыми минимумами медвежьей ловушки, поддерживая идею, что, если уровень 1.46$ будет удержан, а затем преодолен уровень 1.50$, то мы сможем ожидать увидеть достаточно взрывное движение вверх.

Безусловно, трудно при рассмотрении бычьей/медвежьей ловушки пройти мимо финансового гиганта «Citigroup», чьи акции в недавнем прошлом в изобилии формировали такие установки.

Дневной график C. Бычьи и медвежьи ловушки.

Снижение в декабре 2008 года началось после бычьей ловушки в районе максимума конца ноября на уровне 8.48$, который был преодолен более, чем на 50 центов. В то время как не было никаких сигналов к действию перед этой ситуацией, как только было закрытие дня обратно ниже уровня 8.48$, мы получили сигнал продажи.

Другой сигнал продажи возник в апреле, когда закрытие дня произошло обратно ниже максимума конца февраля на уровне 4.33$, после продвижения к отметке 4.48$. Действительно, после 4-месячных попыток, область 4$ начала напоминать очень надежное сопротивление, что и позволило говорить о формировании бычьей ловушки.

Нашли ошибку или опечатку в тексте? Выделите её, нажмите