Максимальная точность

Ричард Ли является валютным стратегом в компании «Forex Capital Markets LLC». Используя как фундаментальный анализ, так и технические модели, Ричард регулярно публикует свои комментарии на сайтах «DailyFX» и «Bloomberg». Он имеет огромный опыт торговли на валютном, опционном и фьючерсом рынках. Перед переходом в исследовательскую группу, Ричард торговал валютами, акциями и деривативами для частного консорциума. Ричард закончил Государственный университет штата Пенсильвания и имеет степень бакалавра по французскому с акцентом на международный бизнес.

Любой трейдер понимает, что лучше войти в рынок в начале тренда, вместо того, чтобы вскакивать уже в конце движения. Именно поэтому профессиональные трейдеры стараются входить в рынок, как только появятся сигналы потенциального разворота. И некоторые даже предпочитают получить большее преимущество, возможно входя еще до того, как начинается фактический разворот тренда.

Для тех из нас, кто не может предсказать будущее, есть некоторые технические формирования, которые могут помочь поддерживать наши предположения, что рыночная толпа может изменить направление. Одним из таких формирований является модель «пинцет». Будучи относительно неизвестной для широкой публики, модель «пинцет» может быть одним из лучших признаков, что кратко- или долгосрочный тренд может приближаться к своему завершению. Аналогично более популярной формации «двойная вершина/основание», модель «пинцет» может давать высоко-вероятностные торговые установки на рынке форекс.

Одной из первых графических фигур, которую показывают на курсах по техническому анализу является «двойная вершина/основание». Эта модель изучается уже долгое время наряду с линиями поддержки и сопротивления, флагами и вымпелами и т.д. И она остается популярной даже сегодня.

Просто, разворот «двойная вершина» (или «двойное основание») это модель, которая имеет тенденцию формироваться после длительного продолжительного движения вверх (или вниз). Она показывает, что импульс предыдущего восходящего тренда иссяк, оставляя потенциальную возможность для ослабления валютного курса через существенный наплыв предложений на продажу. Следующее противоборство между покупателями и продавцами длится недолго и заканчивается финальным толчком вверх прежде, чем мы увидим снижение цены. Этот заключительный толчок создает второй пик в, казалось бы, устойчивом ценовом канале, формируя двойную вершину (для модели «двойное основание» все то же самое только в обратную сторону).

На графике ниже показан учебный пример «двойной вершины», который возник в валютной паре EUR/USD. Как видите, здесь в апреле 2008 года евро формирует максимум против доллара сразу выше фигуры 1.6. После двух с половиной месяцев устойчивого торгового диапазона, быки по евро в июле сделали финальный толчок вверх перед окончательной капитуляцией. В результате произошло сильное снижение, пока не была достигнута окончательная поддержка сразу выше уровня 1.2250$.

Подобно медвежьей формации «бриллиант», модель «пинцет» является относительно неизвестной, частично из-за их поразительной схожести с моделью «двойная вершина/основание». Ключевое различие заключается в выборе времени этих двух формаций. Будучи относительно более краткосрочной, модель «пинцет» состоит из двух или более свечей подряд. Если будет чуть больше свечей - приблизительно 8-10, то мы вполне сможем наблюдать фигуру «двойная вершина/основание». Однако, учитывая краткосрочный период времени, завершенная модель «пинцет» имеет тенденцию формироваться гораздо быстрее. Другим важным фактором модели «пинцет» является цена. В формировании вершины или основания, зубцы имеют точно такие же максимальные цены (в вершине «пинцет») или минимальные цены (в основании «пинцет»). Этот признак является ключевым, поскольку он устанавливает тот факт, что сам ценовой уровень не был нарушен.

На представленном выше 5-минутном графике EUR/USD мы видим типичный пример модели «пинцет». После продвижения выше от предыдущей поддержки на уровне 1.3210, движение, как кажется, потеряло импульс. В результате, первый максимум (точка A) был сформирован на отметке 1.3284. После краткосрочного снижения в течение четырех сессий, покупатели делают заключительный толчок вверх, отмечая второй максимум (точка B) на точно таком же ценовом уровне - 1.3284. Это подпадает под наше определение вершины. Сила сопротивления, и тот факт, что ценовой уровень был неудачно протестирован, помогает продавцам вызвать краткосрочное снижение цены.

1. Должен быть протестирован тот же самый максимум или минимум (это очень важно).

2. Формация следует за продолжительным повышением или снижением цены.

3. Вершины и основания «пинцет» имеют тенденцию формироваться с двумя или более свечами.

4. Дополнительные свечные модели усиливают эту торговую установку. Фигура «дожи» или «молот», которая создает второй пик, добавит надежность полученному сигналу, поскольку это подтверждает изменение настроения рыночной толпы.

Теперь давайте рассмотрим применение этой торговой установки на практике. Ниже в качестве примера приведен 5-минутный график GBP/USD. Здесь, модель «пинцет», сформированная лишь с двумя свечами, последовала за расширением ниже от сопротивления на уровне 1.4360.

1. Первый минимум (точка A) установлен, когда последняя свеча в нисходящем тренде пары GBP/USD закрылась на отметке 1.4279.

2. Второй минимум (точка B) установлен, когда следующая свеча открылась на минимуме 1.4279 и не продолжила нарушать ее. В результате, валютная пара сделали минимум дважды, не нарушив уровень 1.4279.

3. После того, как вторая свеча закрылась, мы размещаем ордер на вход на два пункта выше цены закрытия. Соответствующий стоп-ордер будет размещен лишь на пять пунктов ниже уровня 1.4279.

4. В результате, сохраняя соотношение риска к прибыли 1:2, ордер на фиксацию прибыли будет размещен на уровне 1.4319, т.е. на 30 пунктов выше.

В качестве инструмента подтверждения особенно хорошо подходит осциллятор. На графике ниже мы просто добавили MACD, чтобы подтвердить нашу краткосрочную торговую возможность по валютной паре USD/CAD.

1. Первый минимум установлен на уровне 1.2201 (точка A).

2. Второй минимум установлен на уровне 1.2201 (точка B) через три свечи. Подтверждение этой торговой установки происходит благодаря бычьей дивергенции MACD (точка X), что указывает на восходящий уклон.

3. После закрытия второй свечи, мы размещаем ордер на вход на два пункта выше уровня 1.2207 по цене 1.2209.

4. В то же самое время, размещен стоп-ордер на пять пунктов ниже минимума на уровне 1.2196.

5. Ордер на фиксацию прибыли размещается на 22 пункта выше на уровне 1.2231, что соответствует соотношению риска к прибыли 1:2 (точка C).

Точная и относительно быстрая модель «пинцет» представляет собой замечательную торговую установку, которая может эффективно использоваться валютными трейдерами, так как рынок форекс имеет тенденцию следовать техническим моделям в большей степени, чем любой другой рынок. Такие базовые технические элементы, как поддержка и сопротивление, остаются в силе, поскольку будут протестированы, позволяя сформироваться этой модели. Соблюдение строгой дисциплины и твердых правил управления риском позволит этой торговой установке расширить арсенал трейдера.

Максимальная точность

Отправить сообщение об опечатке или ошибке!