Профессиональный взгляд  Ценовая модель «голова и плечи» является одной из самых известных моделей в торговле. Ее высокая популярность, вероятно, связана с тем, что она очень проста в своей визуализации. Модель легка для определения даже на любительский взгляд, и она имеет под собой определенную логику: цена повышается, отмечая более высокие максимумы, а затем она формирует более низкий максимум – таким образом, эта ценовая модель может быть первым признаком, что рынок готов изменить свое направление.   ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА: WWW.ESIGNALLEARNING.COM ОПУБЛИКОВАНО: FOREX MAGAZINE №257

Ценовая модель «голова и плечи» является одной из самых известных моделей в торговле. Ее высокая популярность, вероятно, связана с тем, что она очень проста в своей визуализации.

Модель легка для определения даже на любительский взгляд, и она имеет под собой определенную логику: цена повышается, отмечая более высокие максимумы, а затем она формирует более низкий максимум таким образом, эта ценовая модель может быть первым признаком, что рынок готов изменить свое направление.

Однако, как и с большинством вещей в торговле, что кажется очевидным и само собой разумеющимся для частных трейдеров (считай, «любителей») может оказаться абсолютно неправильным выводом при принятии торговых решений!

Профессионалы делают то, что «не имеет смысл» для любителей.

Модель «голова и плечи» обеспечивает превосходный пример этого неравенства между тем, что профессионалы и любители видят в ценовой модели, что, в свою очередь, заставляет их предпринимать совершенно разные вещи - часто занимать абсолютно противоположную сторону рынка по отношению друг к другу.

Хотя, в данной статье, мы и используем пример прямой модели «голова и плечи», но все это ровно в такой же степени относится и к реверсной модели «голова и плечи» (надо лишь развернуть все на 180°).

Эти принципы применимы к любому рынку (акции, фьючерсы, форекс и т.д.) и любому временному масштабу (внутри-дневному, дневному, недельному и т.д.). На приведенных схемах не обозначены ни цена, ни время так как это просто не имеет значения для целей нашего обсуждения.

Схема 1. Формирование модели «голова и плечи».

На первой схеме мы имеем пример начала формирования ценовой модели «голова и плечи». Мы видим ее на правой стороне экрана, потому что именно в таком виде она предстает перед нами, когда мы торгуем.

Цена сформировала более высокий максимум, сопровождаемый более низким максимумом.

Возникает вопрос - это хороший момент для открытия короткой позиции, основываясь на модели «голова и плечи»?

Ответ будет отрицательный.

Схема 2. Провал модели «голова и плечи».

Давайте взглянем на второй график. Как вы видите, рынок не развернулся и не пошел вниз. Одна из причин неудачи этой модели «голова и плечи» связана с тем, что эта модель фактически вообще не была таковой.

«Голова и плечи» - это модель разворота. Вы не можете иметь «разворот», если у вас не было доминирующего существенного тренда.

Помните хорошо-известное выражение: «тренд - твой друг».

Однако, многие забывают, как оно звучит с продолжением: «тренд - твой друг, пока он не закончился».

Таким образом, если мы ищем на рынке разворот, то это имеет смысл только тогда, когда тренд больше не наш друг.

Соответственно, просто наличие более высокого максимума, сопровождаемого более низким максимумом, недостаточно, чтобы идентифицировать ценовую модель «голова и плечи». Первой квалификацией ценовой модели является то, что она должна следовать за установленным трендом.

Давайте вновь вернемся к первому ценовому графику. Не сложно понять, что рынок не находился в существенном восходящем тренде перед формированием модели «голова и плечи».

Однако, при рассмотрении разворотных сделок любого типа, я обычно хочу иметь не только установленный тренд, но и расширенный тренд.

Как трейдеры, мы должны быть терпеливыми и ждать, когда шансы будут на нашей стороне. Взятие разворота на среднем тренде дает мне средне-статистические шансы. Однако, я предпочитаю торговать на основе статистически-экстремальных вероятностей. В данном случае, это означает, что я предпочел бы торговать, когда тренд расширился вне средней длины, чтобы те, кто все еще торгуют в направлении тренда, теперь имели меньшие шансы.

Ганн, как известно говорил, что время важнее, чем цена.

Мне потребовались годы, чтобы оценить это понимание, но когда я, наконец, это сделал, то моя торговля изменилась навсегда.

Один из моих наставников - внутри-биржевой трейдер на CME, говорил что-то подобное: «любители обычно бывают правы - но в неправильное время».

Когда он это сказал, я точно знал, что он имел в виду, потому что я так много раз сам чувствовал то же самое. Я открывал торговую позицию, которая смотрелась красиво, но рынок разворачивался против меня и выбивал мой стоп-ордер. Затем, рынок немедленно возвращался в направлении моей первоначальной сделки!

Звучит знакомо, не так ли?

Я был прав, но в неправильное время!

Одной только ценовой модели недостаточно для принятия торгового решения. Где именно эта ценовая модель возникает на графике и когда она формируется вот элементы, которые играют весьма критическую роль в определении вероятности, что ценовая модель даст желаемые результаты.

В случае модели «голова и плечи», для элемента «когда» есть вполне конкретное определение - после установленного тренда.

Давайте взглянем на другой сценарий:

Схема 3. Ценовая модель «голова и плечи».

На данной схеме, мы видим пример, подобный тому, что в первом случае. Вновь, мы смотрим на правый край графика, потому что это именно та ситуация, где мы должны принимать торговое решение.

Однако, на сей раз, более высокому максимуму и более низкому максимуму предшествовал тренд. Поэтому, мы можем сказать, что, в данный момент, время для поиска разворота в виде ценовой модели «голова и плечи» может быть правильным.

Значить ли это, что мы должны заключить сделку и идти в короткую сторону?

А что, если я скажу вам, что некоторые профессиональные трейдеры, увидев тот же самый график, стали бы готовиться идти в длинную сторону?!

Это именно так! Это замечательная установка для торговли в длинную сторону, и я один из тех трейдеров, которые постоянно все время смотрят эти модели. Фактически, это - одна из моих любимых установок на покупку.

Продолжение следует

Нашли ошибку или опечатку в тексте? Выделите её, нажмите

Профессиональный взгляд   Написать комментарий: Чтобы оставить комментарий необходимо войти или зарегистрироваться. Вход для зарегистрированных пользователей: E-mail: Пароль: