Калькулятор CASPER позволяет рассчитывать объем позиции в зависимости от указанного процента риска и уровня стоп-лосс. |
Советник основан все роботы на принципе мартингейла (или по другому усреднение). Имеет 5 стилей торговли. До 170% в месяц. |
Новый советник от разработчиков vsignale.ru. Приносит до 178% прибыли в месяц. Инструкция внутри. |
|
Найдена ошибка:
Описание Линейная регрессия является статистическим инструментом, используемым для прогнозирования будущих цен исходя из прошлых данных, и обычно применяется, чтобы определить, когда цены являются перегретыми. Используется метод наименьшего квадрата для построения «наиболее подходящей» прямой линии через ряд точек ценовых значений. Ценовыми точками, используемыми в качестве входных данных, может быть любое из следующих значений: открытие, закрытие, максимум, минимум, (максимум+минимум)/2, (максимум+минимум+закрытие)/3, (открытие+максимум+минимум+закрытие)/4, % изменения или (открытие+закрытие)/2. Эти данные могут быть предварительно произвольно сглажены перед построением наиболее подходящей линии. Если сглаживание не желательно, то просто выбирается период сглаживания равный 1. Вычисление Стандартное отклонение вычисляется следующим образом: На иллюстрации выше представлен дневной график японских свечей «DKWD» (D&K Healthcare Resources). Синяя центральная линия представляет линию регрессии, полученную на основе параметров, выбранных ниже. Красные линии представляют каналы, полученные на основе стандартных отклонений, установленных в качестве примера ниже. Установка параметров
Описание параметров Существует несколько вариантов для выбора диапазона цен, которые будут включены в анализ регрессии (Диапазон данных). Первая опция «Автоматическое использование последних X баров», позволяет автоматически перемещать линию регрессии, всегда использовать самые последние X баров. Вторая опция «отdd/mm/yy hh:mm:ss доdd/mm/yy hh:mm:ss», позволяет пользователю определять конкретную начальную и конечную точку используемого промежутка времени. Третья опция «отdd/mm/yy hh:mm:ss до настоящего момента» является другой возможностью автоматического перемещения линии регрессии, всегда начинающейся в определенном установленном стартовом баре, и всегда заканчивающейся в самом последнем баре. Диапазон используемых данных будет расширяться, поскольку расширяется промежуток времени. Некоторые программные продукты позволяют строить Линейную регрессии вручную, для этого в наборе инструментов просто нажимается соответствующая иконка (например ) и активируется инструмент построения Линейной регрессии. Далее курсором мыши отмечается точка на графике, с которой необходимо начать линию регрессиии вручную проводится линия между двумя интересующими точками. Одновременно с линией регрессии могут проводиться прямые линии полос, параллельные линии регрессии. Полосы проводятся на указанном пользователем расстоянии выше и ниже линии регрессии. Расстояние определено пользователем как число стандартных отклонений от линии регрессии. При этом пользователь не ограничен построением только одной линии канала выше и ниже линии Линейной регрессии, так как можно задать несколько уровней, просто перечислив их через запятую. Например, можно задать: Стандартное отклонение вверх: 1, 1.5, 2 В этом случае будут построены три канала на 1, 1.5, и 2 стандартных отклонения от линии регрессии соответственно. Значение стандартного отклонения вычисляется с использованием того же самого диапазона данных, который используется в определении линии регрессии (Диапазон данных). Значения, указанные в параметрах являются множителями этого значения стандартного отклонения, используемые для вычисления расстояния каналов от линии регрессии. Если отмечена опция Каналы Раффа, будет использоваться другой метод для вычисления полос. Разработанный Гильбертом Раффом, этот метод находит максимальное расстояние между любой ценой закрытия и линией регрессии. Это расстояние затем используется как основа для каналов. Каналы проводятся параллельно линии регрессии, выше и ниже ее на расстоянии равном максимальному вычисленному расстоянию. Верхний канал, затем используется в качестве сопротивления, в то время как нижний канал используется как поддержка. Здесь также можно задать несколько уровней через запятую. Уровни будут использоваться как множители стандартного канала Раффа. Чтобы просто провести стандартный канал Раффа, определите множитель в 1 для верхнего, и для нижнего канала. Линейная регрессия может быть произвольно продлена вправо, используя опцию «Продление линии по настоящий момент». Это позволяет проектировать линию до правого края графика. Начальные и конечные точки трендовой линии отчетливо видны как маленькие точки на линии. Эти точки можно перетянуть к новому положению на ценовом графике. Когда происходит перенос, повторно вычисляется регрессия, и проводится новая линия регрессии с учетом нового диапазона данных. Если используется диапазон данных с применением опции «отdd/mm/yy hh:mm:ss по настоящий момент (Present)», то можно перенести только начальную точку к новому фиксированному местоположению. Начальная точка тогда останется фиксированной, в то время как конечная точка скорректируется к самому последнему бару.
Например, движение цены более 2 стандартных отклонений выше или ниже линии регрессии является достаточно редким случаем (менее 5% вероятности). Такие движения обычно рассматриваются как состояние перекупленности или перепроданности. Для того, чтобы лучше понять практическое применение Линейной регрессии, ниже приводятся комментарии действующих тредеров, которые использует данный инструмент в своей повседневной практике. Трейдер Джон Меер Будучи профессиональным трейдером, я стараюсь упростить свои графики и использовать только те индикаторы, которые являются простыми и имеют смысл. Каналы Линейной регрессии лучше всего подходят для этого. Если вы являетесь продвинутым трейдером на рынке опционов, то вы знаете о стандартном отклонении. Я использую 6 автоматических каналов Линейной регрессии на своих дневных и внутри-дневных графиках (все временные форматы). Фактически это две линии Линейной регрессии с различным количеством используемых баров и периодом предварительного сглаживания. Первая использует последние 55 баров (период предварительного сглаживания 3), а вторая использует последние 233 бара (период предварительного сглаживания 13). Все используют метод наименьшего квадрата от цены закрытия. Итак, одна регрессия из 55 баров и одна из 233 баров, каждая с каналами в 1, 2 и 3 стандартных отклонения (общее количество 6). Каналы Линейной регрессии очень хорошо служат для определения точек перекупленности и перепроданности и прорывов. Обратите внимание на поведение «EMLX» 14 февраля, когда она нарушила своим минимумом 1-й канал стандартного отклонения. 15 февраля максимум дня возвратился и коснулся той же самой линии канала, и оттуда произошло снижение. 20 февраля, дневной минимум приблизился к 3-му каналу стандартного отклонения и оттолкнулся вверх. Обратите внимание на розовую линию – 200-дневную EMA, которая обеспечивает дополнительную поддержку. Я использую Линейную регрессию в сочетании с полосами Боллинджера (оба индикатора в 2 стандартных отклонения), чтобы идентифицировать вершины и основания.
ССЫЛКА НА СТАТЬЮ:
|
|