Физика рынка  Трейдер сталкивается с определенными трудностями, выстраивая картину рыночного движения. В то время как большинство из нас признает наличие конфликта и находит решение в пределах ценового графика, мы не в состоянии использовать надежную механику рынка в наших торговых стратегиях. К счастью, повторяющиеся элементы графической картины предлагают мощную подсказку, чтобы понять и управлять жизненными аспектами развития тренда. Через повторяющуюся динамику поведения толпы    ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА: WWW.HARDRIGHTEDGE.COM ОПУБЛИКОВАНО: FOREX MAGAZINE №23

Трейдер сталкивается с определенными трудностями, выстраивая картину рыночного движения. В то время как большинство из нас признает наличие конфликта и находит решение в пределах ценового графика, мы не в состоянии использовать надежную механику рынка в наших торговых стратегиях. К счастью, повторяющиеся элементы графической картины предлагают мощную подсказку, чтобы понять и управлять жизненными аспектами развития тренда. Через повторяющуюся динамику поведения толпы, ценовое действие имеет тенденцию следовать классическим правилам, которые современные ученые применяют к окружающему миру.

Это, скорее всего, не является случайным совпадением. Эмоции и математика взаимодействуют непрерывно, в то время как они строят уровни восстановления Фибоначчи, которые мы видим каждый день, анализируя наши графики. Эти замечательные соотношения предоставляют быстрый взгляд в глубокий порядок, стоящий за обычным ценовым движением. В его основе, расхождения-схождения между двумя рыночными силами помогает нам понимать и торговать на рыночных колебаниях. Например, мы можем искать графики, имеющие модели для разворота или прорыва, которые предоставляют возможности, но мы также наблюдаем и тиковые всплески, чтобы угадать эмоциональную интенсивность толпы, и предсказать, где она перегорит или изменит направление.

Успешные трейдеры интуитивно чувствую эту механику двустороннего рынка, поскольку они справляются с искусством спекуляции. Их продвинутые навыки соответствуют определенной логике, требуемой для объединения функций левого и правого полушарий мозга в сфокусированную на торговле методологию. Возможно, будущие технические аналитики измерят количественно эти глубокие взаимодействия между поведением рыночной толпы и физическими законами природы и даже откроют новую область технического ценового прогнозирования. Мы же, тем временем, давайте исследуем некоторые первичные характеристики, лежащие в основе физической природы рынков.

1. Объект, находящийся в движении склонен оставаться в движении

Новые тренды зарождаются на малоподвижных боковых рынках и характеризуются направленным ценовым импульсом. На ранних стадиях новых трендов, подвижность повышается, но инерция имеют тенденцию замедлять степень изменения цены. Это часто порождает серию тестирований или мини-моделей скопления, в то время как цена старается избегать влияния старого диапазона. В конечном счете, импульс преодолевает инерцию и ценовое движение принимает более вертикальный вид. Эта свобода движения фактически снижает изменчивость, вследствие снижения трения, и односторонний рынок берет контроль над ситуацией.

Новые тренды бывает очень трудно остановить, как только они набирают ход. Как и с другими объектами, находящимися в движении, тренды питают сами себя, поскольку они притягивают свежую энергию (от денег и эмоций со стороны). Это побуждает цену двигаться хорошо за условные барьеры, вроде целей, установленных внешними силами. Но никакой тренд не может длиться вечно или двигаться в бесконечность. Точно так же как и его физическая коллега, противоположная рыночная сила, в конечном счете, остановит или развернет направленное ценовое движение.

Простое трение замедляет катящийся шар. Активные тренды испытывают трение в форме рыночной гравитации. Классическая торговая мудрость гласит, что ралли нуждается в покупателях, но что рынки будут «падать от своего собственного веса» при определенных обстоятельствах. К сожалению, динамика этого хорошо-понятного механизма не в точности соответствует таковому в природе. Если бы он был идентичен, то все рынки падали бы до нуля, как только покупка и продажа истощались. В действительности, рынки сохраняют некоторую ценность, предполагая, что каждый рынок имеет скрытый центр гравитации, которого достигнет ценовое движение, если все участники отойдут в сторону в одно и то же время. Эта «центральная тенденция» мягко тянет рыночное движение к скрытой середине в спокойное время, но может действовать с чрезвычайной интенсивностью, когда ценовая активность порождает сильный дисбаланс во время чрезвычайных рыночных состояний.

Расстояние от текущего ценового бара до этого неуловимого значения измеряет уровень рыночной неэффективности в каждый момент времени. Это также определяет большинство возможностей для торговли на колебаниях. Полосы Боллинджера представляют обычный инструмент для измерения напряжения в этой скрытой пружине. Но другие индикаторы, которые полагаются на отклонение от середины, также выполняют адекватную работу. И не пропускайте простые графические модели. Определенные формации могут показать основную неэффективность через простой набор ценовых баров. Например, свеча «Падающая звезда» после сильного ралли сигнализирует наблюдательному трейдеру о невидимой стене.

Напряжение Центральной тенденции

Объедините свечные модели и экстремумы Полос Боллинджера, чтобы раскрыть скрытое трение, которое остановит или развернет сильный рыночный тренд. Обратите внимание, как «Immunex» пересекает верхнюю полосу 19-го июля, но закрывается в пределах ее границ высокой свечой «Падающая звезда».

2. Каждое действие вызывает равное по силе противодействие

Трейдеры на всех уровнях должны иметь дело с волнообразным движением на ценовых графиках. Они определяют основные циклы, с которыми должны согласовываться стратегии, в противном случае, они рискуют потерпеть неудачу. В своей основе, эти волны отражают постоянные сражения между быками и медведями, и основную ось диапазона тренда. Цена толкается вперед в расширении участия, но затем делает паузу, чтобы проверить предшествующие границы и рассеять изменчивость. Ценовые бары сжимаются, объем значительно понижается, и тренд тянет против его первичного направления. Но как только рынок возвращается к устойчивому состоянию, цикл действия-противодействия внезапно восстанавливается и изменчивость повышается. Свежий импульс несет повторно пробужденный тренд к новому ценовому уровню, или разворачивает его назад к его началу.

Но почему рынки не закреплены между двумя горизонтальными экстремумами, если трендовые и контр-трендовые силы равны и направлены друг против друга? Ответ заключается в том, как активные рынки рассеивают направленную силу. Каждый покупатель должен, в конечном счете, продать, и каждый продавец должен, в конечном счете, закрыть короткую позицию. Это вызывает слои циклов, которые уравнивают ценовое действие и противодействие через какое-то время. Трейдеры наблюдают этот динамический процесс в трендовой относительности различных по длине графиков для тех же самых рыночных инструментов. Другими словами, отдельный рынок может показывать сильное ралли на дневном графике, нисходящий рынок на 60-минутном графике, и боковую консолидацию на 5-минутном графике - и все это в одно и то же время. В то время как этот циклический процесс может казаться хаотическим, он фактически отражает разделение основной полярности действия-противодействия. Эта трехмерная ось трендового диапазона также несет дополнительную выгоду: их совпадение порождает много возможностей для торговли на колебаниях.

Определите местонахождение этих важных возможностей через совпадение определенных дисбалансов между действием-противодействием через несколько слоев ценовой активности. Этот логический анализ также поддерживает противоположное отношение, которое ведет к успешной торговле на колебаниях. Например, в то время как толпа видит возможность покупки, когда цена поднимается, благодаря высокому участию, свинг-трейдер видит силу продавцов, увеличивающуюся на этом рынке из-за входа новой толпы покупателей. Благосостояния сделаны, благодаря этому типу иррациональной логики, порожденной признанием основной силы в физической природе рынка.

Расхождения временных форматов
Ценовая активность в 3 временных форматах порождает различные взгляды относительно сопротивления и поддержки, в то время как «Qualcomm» пробует остановить резкое снижение. Дневной график показывает разворотный «молот» рядом с 6-месячным минимумом. 60-минутный график показывает медвежий откат с опасным ГЭПом вниз, в то время как 5-минутный график предлагает краткосрочным трейдерам превосходную возможность заработать на сильном отскоке от круглого уровня - 50.

3. Самая яркая звезда сгорает быстрее, чем та, которая испускает более холодный и тусклый свет.

Мы измеряем силу или слабость тренда углом его повышения или снижения. Здравый смысл диктует, что более крутые ценовые бары отражают более мощные ценовые движение. Но как интенсивность изменения цен непосредственно взаимодействует с устойчивостью тренда? Чтобы ответить на этот вопрос, мы можем положиться на характеристики центральной тенденции, обсужденной выше. Если каждый рынок стремиться к основному справедливому значению в каждый момент времени, динамическое движение должно достигнуть этой цены за меньшее время (меньшее количество баров), нежели медленное повышение в том же самом направлении. Другими словами, крутые бары тренда должны сгореть и закончить свое движение гораздо скорее, чем более медленные бары тренда.

К сожалению, эти углы наклона являются относительными для наблюдателя. Низкая цена искажает движение на графиках с арифметической шкалой. Спектр степени роста искажает движение на графиках с логарифмической шкалой. Поэтому, прежде, чем мы сможем объективно измерить, насколько ярко горит наша рыночная звезда, мы должны принять общую систему рассмотрения изменения цен. К сожалению, это более трудно, чем кажется на первый взгляд. Разнообразные графические типы и методы вынуждают нас применять измерения, которые часто зависят от программного обеспечения или сервиса, который мы используем. Самый плодотворный анализ адоптирует общий взгляд на общую базу данных, так, чтобы визуальное сравнение интенсивности тренда имело под собой почву. Тогда мы можем использовать наши глаза и простое стандартное отклонение, чтобы исследовать продолжительность и стабильность изменения цен.

Применяйте графический метод нахождения парабол, которые готовят сильные развороты. В противоположность взгляду свинг-трейдера, вертикальное ценовое движение рассматривается как прелюдия для коррекции с той же самой интенсивностью в противоположном направлении. Также, как сверхновая звезда сигнализирует о неизбежном упадке стареющей звезды, парабола сообщает рынку, что его подпитка тренда на исходе и, возможно, возникновение сильной коррекции. Сначала установите фиксированный процент логарифмической шкалы между 15% и 20%. Затем просмотрите полную базу данных с самыми крутыми углами краткосрочного изменения цен. Изолируйте рынки с самыми высокими ценовыми барами и видимыми трендами, превышающими 45 градусов. Затем повторно установите логарифмическую шкалу для этих рынком, так, чтобы недавняя ценовая активность заполнила экран. Примените стандартные Полосы Боллинджера и ищите бары, которые хорошо выступают за верхнюю или нижнюю полосы. Находите свой уровень входа, при снижении вниз на более крупном временном формате и определяйте местонахождение разворотной модели более мелкого масштаба, которая хорошо сочетается с более широкой графической картиной.

Тренды, которые перемещаются под очень маленьким углом также, предсказывают свой собственный упадок, но по различным причинам. Этот разворот следует механике повышающихся или снижающихся клиновидных моделей, встречающихся на многих ценовых графиках. Как трейдеры, так и инвесторы хотят энергичных действий. Они покупают или продают так, чтобы они могли наблюдать ценовой уклон к новым уровням. Мелкие тренды никогда не выполняют эту потребность в самоудовлетворении. Например, участники наблюдают повышение цены в восходящем тренде к новому максимуму снова и снова, но никогда не собирают достаточный импульс, чтобы ускорить степень подъема. Инвесторы, в конечном счете, теряют интерес в этом типе ценового действия и «дезертируют с корабля» в поисках более захватывающего инструмента торговли. Рынок теряет широкую поддержку и, наконец, падает в пропасть.

Расположение ускорений

Опытный трейдер отыскивает наиболее динамические параболические тренды и затем выполняет вход  на естественных уровнях разворота. Начните с установления фиксированной логарифмической шкалы (например, 15% на диаграмме A). Быстро просмотрите вашу базу данных и определите местонахождение наиболее вертикального ценового движения, вверх или вниз, которое вы можете найти. Возвращайтесь к более удобной шкале графика (диаграмма B) и примените трехмерный метод графического анализа, чтобы найти вход с небольшим риском.

4. Источник энергии оставляет знаки в форме выброса или радиации

Этот классический принцип физики требует небольшого перевода для финансовых рынков. Реальные возможности торговли выглядят как возможности, потому что они обладают характеристиками надвигающегося направленного ценового движения. Это проявляет себя в участии толпы, ценовом действии в известных границах, формировании повторяющихся ценовых моделей, и схождении технических индикаторов. Интерпретируйте эти разнообразные рыночные знаки правильно, и собирайте последовательную прибыль, торгуя на колебаниях.

Инженеры строят машины, чтобы исследовать выхлопы и измерить их внутренние характеристики. Например, прибор, приложенный к выхлопной трубе транспортного средства, говорит автомеханику о текущем внутреннем состоянии машины. Трейдеры строят подобные измерительные инструменты, чтобы оценить внутреннее состояние рыночной активности. Но так же, как инженеры разрабатывают инструменты для исследования очень узкого диапазона физической информации, трейдеры должны ограничить входные данные до определенных рыночных характеристик и отфильтровать множество рыночного шума, который может негативно отразиться на прибыли.

Графические модели с правильной прогнозирующей силой предоставляют свидетельства, которые рыночные инженеры могут определить и измерить. Излучение возможностей происходит через схождение разнообразных элементов в узких схождениях цены и времени. Каждый независимый сигнал, подтянутый в эту маленькую точку рынка повышает шансы, что торговая установка даст надежный результат.

Чтение графической картины

Высоко прогнозируемые графики показывают хорошо-организованные модели на ожидаемых ценовых уровнях. «AMCC» начинает с Разворотного Острова (1), который заканчивает ясные 5 волн  Эллиотта (2). Цена снижается под промежуточный максимум на 48 и 62%-ый уровень восстановления от предшествующего движения (3). Слабое скопление (4) формируется под уровнем восстановления. Нижняя полоса Боллинджера (5) расширяется вниз, открывая дверь для падения цены. Все признаки указывают на надвигающуюся первую неудачную попытку (6), в которой цена восстановит 100% или больше от предшествующего движения тренда. Трейдер измеряет эти доказательства, продает в зоне скопления, и ждет модели, чтобы отработать ожидаемый результат.

Заключение

Современные трейдеры имеют большие трудности по организации рыночного движения в управляемую конструкцию и систему исполнения. Слишком часто, они игнорируют важные графические данные, потому что это не вписывается в удобную систему горизонтальных ценовых границ. Эта одержимость поиска просто-интерпретируемых моделей демонстрирует неспособность трейдера понять более мощную механику ценового прогнозирования. К сожалению, концентрация на узкой стратегии исполнения походит на попытку играть музыку с одной нотой. Это работает только, когда мимолетное мгновение требует отдельного, плоского звука.

Расширяйте ваши знания торговли через применение физических законов рынка. Каждый новый аспект расширяет вашу способность получить прибыль на тонких аспектах поведения рыночной толпы. Имейте в виду, что эти естественные силы полагаются на механику, которую многие трейдеры будут пропускать. Это позволяет вам получать важное преимущество на дороге к успешной торговле. Может потребоваться целая жизнь, чтобы исследовать эти сложные взаимодействия между развитием цены и эмоциями толпы. Но каждая часть этой замечательной загадки добавляет новые уровни возможностей к последующим торговым достижениям.

Нашли ошибку или опечатку в тексте? Выделите её, нажмите

Физика рынка   Написать комментарий: Чтобы оставить комментарий необходимо войти или зарегистрироваться. Вход для зарегистрированных пользователей: E-mail: Пароль: