Законы рынка  Если попытаться выделить самую суть, то восстановления Фибоначчи – это точки, куда курс валюты или акции с большой вероятностью вернется после большого движения, и затем продолжит двигаться в первоначальном направлении. Взгляните на восстановления Фибоначчи с точки зрения Закона движения Ньютона: «на каждое действие есть равное по силе противодействие». Торговля подчиняется тем же самым законам.  АВТОР: МАРК ВИСТЛИ ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА: WWW.TRADINGMARKETS.COM ОПУБЛИКОВАНО: FOREX MAGAZINE №225

Если попытаться выделить самую суть, то восстановления Фибоначчи это точки, куда курс валюты или акции с большой вероятностью вернется после большого движения, и затем продолжит двигаться в первоначальном направлении. Взгляните на восстановления Фибоначчи с точки зрения Закона движения Ньютона: «на каждое действие есть равное по силе противодействие».

Торговля подчиняется тем же самым законам. Однако, я хотел бы добавить, что после большого движения противоположная реакция быстро теряет импульс, и поэтому, реакционное движение после большого движения часто бывает меньше, чем непосредственно большое движение.

Как ни странно, Леонардо Фибоначчи жил в 13-ом столетии, в то время как Ньютон работал над своим законом в 17-ом веке. Возможно, Леонардо Фибоначчи бессознательно раскрыл физический смысл законов Ньютона за несколько столетий до того, как Ньютон их сформулировал.

Соотношения Фибоначчи в природе

Давайте напомним, что из себя представляют соотношения Фибоначчи. Сама концепция этих соотношений получена из природы, и их сегодня можно найти фактически во всех органических науках. В основном, последовательность Фибоначчи получается путем прибавления двух предыдущих чисел для нахождения следующего. Например: 1 1=2, 2 1=3, 3 2=5, 5 3=8 и так далее. Последовательность чисел Фибоначчи выглядит следующим образом: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233...

В природе, спираль семян подсолнечника точно соответствует последовательности Фибоначчи, как и многие другие вещи в органической жизни.

Соотношения Фибоначчи также получены из числовой последовательности? Например, если вы возьмете любое число в последовательности начиная с восьмого и разделите его на последующее число (например, восьмое число разделите на девятое), то в результате всегда получите 0.618. В вышеприведенной серии чисел, если мы разделим восьмое число (21) на девятое (34), то мы получим 0.6176, или примерно 0.618.

Рыночные участники считают, что соотношения Фибоначчи верны не только в органическом мире, но и на финансовых рынках, и соотношения Фибоначчи очень часто указывают уровни восстановления, после существенного движения. Таким образом, возможно Закон движения Ньютона «на каждое действие есть равное по силе противодействие», не принимал во внимание потерю энергии во время реакции. Это именно то, что может быть решено с помощью соотношений Фибоначчи. Я полагаю, что здесь должен быть включен другой фактор, который может быть преодолен, комбинируя формулу основателя квантовой физики Людвига Планка, где «энергия является и поглощается в количестве делимом на дискретные элементы энергии», и числа Фибоначчи.

Возможно, когда-нибудь будут попытки доказать мои инстинктивные предположения математическим путем. Однако, давайте перейдем к практической плоскости всех этих законов и выводов и посмотрим, как можно использовать восстановления Фибоначчи при торговле на рынке форекс.

Фибоначчи на рынке форекс

Однако, никакие физические законы и математические формулы не сделают восстановления Фибоначчи истинными в 100% случаев лишь периодически. Таким образом, некоторый здравый смысл при использовании любого математического или технического индикатора в торговле не помешает. Однако, как это ни парадоксально звучит, но достаточно многие трейдеры убеждены, что если рынок показывает нечто отличающееся от индикатора, то что-то не так с рынком, а не с индикатором. Восстановления Фибоначчи хороши только до тех пор, пока достаточно многие люди отслеживают ту же самую информацию и действуют на ее основании, приводя, таким образом, к возникновению самовыполняющегося пророчества. Это все написано для того, чтобы вы при торговле на основе восстановлений Фибоначчи были готовы закрыть позицию, исходя из здравого смысла.

Учитывая все вышесказанное, заметим, что восстановления Фибоначчи работают как на краткосрочных, так и на долгосрочных временных масштабах для всех типов торговых тактик. В данной статье мы рассмотрим только краткосрочную торговлю на 4-часовых графиках.

Сначала, прежде, чем мы даже начнем рассматривать восстановления Фибоначчи, вы должны быть способны определить, когда произошло движение, которое гарантировало бы использование восстановлений Фибоначчи. Это достаточно легко, так как можно просто посмотреть на график, и визуально определить, когда произошло большое движение и затем закончилось. Это означает, что если при взгляде на ценовой график вы ожидаете увидеть эмпирическое доказательство прекращения движения, то вы никогда не сможете сделать это. Вы будете видеть некоторые признаки, вроде экстремальных значений индикаторов MACD или Стохастик, или разворотную свечную модель, вроде «молота», но вы никогда не будете знать этого наверняка. Один из способов получения некоторых гарантий заключается в поиске свечных моделей подтверждения.

Однако, лишь многочисленные часы наблюдения за ценовыми графиками дадут вам возможность «чувствовать» рынок. Как только вы способны выявить, что движение закончено, вы можете начать применять восстановления Фибоначчи для определения ориентиров для целей по прибыли, если вы пытаетесь торговать на восстановлении, или для новых входов, если вы собираетесь восстановить позиции для длительного движения в направлении предыдущего «большого движения».

Представленный ниже график демонстрирует существенное движение, которое недавно произошло во время распродажи американского доллара против швейцарского франка. Исходя из этого графика, многие трейдеры, вероятно, наблюдали за восстановлением. Некоторые открыли длинные позиции по доллару, другие ждали достижения ключевых уровней восстановления перед открытием позиций.

4-часовой график USDCHF. После существенного снижения ожидается восстановление.

Теперь, давайте посмотрим, как можно торговать на развороте, используя восстановления Фибоначчи после большого движения.

На представленном ниже графике вы видите большое нисходящее движение, при котором австралийский доллар значительно снизился против новозеландского доллара. Несколько индикаторов (не отраженных здесь) показали формирование разворота. Таким образом, опытные трейдеры могли заключить длинную сделку по австралийскому доллару, используя минимум диапазона в качестве уровня для размещения стоп-ордера. Австралийский доллар быстро восстановился, вернувшись в течение 12 часов до уровня 38.2% после достижения минимума. Однако, пара вновь попала под распродажу перед тем как совершить другое восстановление уже до уровня в 50%. Суетливые трейдеры наверняка были бы выбиты из рынка. Однако, те, кто разместил стоп-ордер сразу ниже минимума первоначального движения и спокойно держал позицию были бы вознаграждены. Вы должны решить для себя, будете ли вы торговать в расчете на большие движения или быстро скальпировать прибыль каждый раз, когда рынок делает внезапные движения. Мой опыт показывает, что трейдеры, которые берут маленькую прибыль и не могут держать позиции для взятия больших выигрышей, в конечном счете, могут потерпеть полное фиаско, когда столкнутся с большой потерей. На самом деле, успешные трейдеры знают, что один из ключей к успеху это взятие нескольких небольших потерь и затем большой прибыли, а не наоборот.

4-часовой график AUDNZD. Восстановление курса после снижения.

Вне зависимости от этого, те, кто был способен удержать позицию, увидят, что курс AUD/NZD краткосрочно поднялся выше 50%-го уровня восстановления, спустя несколько дней после того, как произошло первоначальное движение.

Вот один из способов решить проблему в случае неудачного восстановления на уровне 38.2%. При торговле на развороте установите свой стоп-ордер сразу же, как только вы входите в рынок. Затем, установите ордер на продажу на одну четверть своей позиции на уровне восстановления 38.2%. Таким образом, если сделка потерпит неудачу, вы будете иметь небольшую подстраховку, когда ваш стоп-ордер снизу сработает. Вы должны приспособить размер позиции для закрытия по стоп-ордеру, если восстановление в 38.2% достигнуто, так как четверть вашей позиции уже будет закрыта с прибылью. В тот момент, как вы совершили первоначальную сделку, установите цель по прибыли для фиксации половины объема общей начальной позиции на уровне восстановления 50%. В нашем случае с валютной парой AUD/NZD, когда цена первый раз достигла 50%-го уровня восстановления, мы уже зафиксировали бы основную часть сделки и теперь должны были бы приспособить свой стоп-ордер соответствующим образом, поскольку открытой осталась лишь четверть первоначальной позиции. На оставшуюся четверть позиции мы можем установить другую цель по прибыли на уровне восстановления 61.8%, или позволить этой части сделке двигаться дальше.

Исходя из моего опыта торговли на рынке форекс, 50%-ый уровень восстановления, кажется, имеет наибольшее значение. Если валютной пара не удается развернуть сильный отскок после большого движения, и вы видите закрытие 4-часового бара выше 50%-го уровня восстановления, то есть хороший шанс, что валютная пара восстановит все движение. Я не знаю почему, но я часто видел, что восстановление в 61.8% имеет меньшее значение, чем восстановление в 50%, по крайней мере, при использовании 4-часовых графиков.

Как бы то ни было, уровни восстановления служат целями по прибыли для сделок на развороте.

Те трейдеры, кто считает, что валютная пара продолжит первоначальное движение, могут разместить свои отложенные ордера для входа на уровнях восстановления Фибоначчи, на которых вы собираетесь повторно войти в направлении большого тренда. Один из способов сделать это разместить ордер в четверть вашего предопределенного размера позиции на уровне восстановления 38.2%, в половину позиции на уровне 50% и еще четверть на уровне 61.8%. Таким образом, вы дали бы своей сделке дополнительное пространство, если и 38.2%-й и 50%-й уровни не удержатся. При этом, важно иметь в виду, что, если восстановление в 61.8% нарушено, то валютная пара, скорее всего, восстановит полное движение, что довольно часто происходит при торговле на рынке форекс. Лучше всего в этом случае руководствоваться старым рыночным правилом «когда испытываешь сомнение, выйди из рынка».

Нашли ошибку или опечатку в тексте? Выделите её, нажмите

Законы рынка   Написать комментарий: Чтобы оставить комментарий необходимо войти или зарегистрироваться. Вход для зарегистрированных пользователей: E-mail: Пароль: