Работает по модернизированной методике Мартингейла. |
Советник основан на мартингейле и модернизированом принципе усреднении позиций. |
Maggi Полностью автоматизированный и безопасный среднесрочный мультивалютной торговый робот. |
|
Найдена ошибка:
Разработанный Велесом Дж. Вайлдером и представленный в его книге «Новые концепции в Технических системах торговли» (1978г.), индикатор Средний истинный диапазон (ATR) измеряет изменчивость рыночного инструмента. Таким образом, индикатор не предоставляет показателей направления ценового движения или его продолжительности, а просто степень ценового движения или изменчивости. Как большинство своих индикаторов, Вайлдер разработал ATR, опираясь на товарные рынки и дневные цены. В 1978г. цены на товарные контракты часто были более изменчивы, чем цены акций. Однако, на сегодняшний день многие рыночные инструменты, особенно валюты, подвержены гораздо более сильной изменчивости. Кроме того, цены на товарные контракты часто были (и остаются) подверженными ГЭПам и ограниченным движениям. Ограниченные движения происходят, когда рыночный инструмент открывается вверх или вниз от своего максимума и не торгуется снова до следующей сессии. Итоговый бар или свеча получается в виде простой маленькой черты. Чтобы точнее отражать изменчивость, связанную с такими рыночными инструментами, Вайлдер стремился учитывать ГЭПы, ограниченные движения и узкий диапазон максимума/минимума в своих вычислениях. Формула изменчивости, основанная только на диапазоне максимума/минимума была бы не в состоянии охватить фактическую изменчивость, сформированную ограниченным движением или ГЭПом. Вайлдер начал с концепции, называемой Истинный Диапазон (TR), который определяется как наибольший из следующих:
Если текущий диапазон максимума/минимума является наибольшим, то он будет использоваться как Истинный Диапазон (TR). Если текущий диапазон максимума/минимума является маленьким, то, вероятно, для вычисления Истинного Диапазона будет использоваться один из двух других методов. Последние два варианта обычно возникают, когда предыдущее закрытие больше, чем текущий максимум (сигнализирующий о потенциальном ГЭПе вниз и/или ограниченном движении) или предыдущее закрытие ниже, чем текущий минимум (сигнализирующий о потенциальном ГЭПе вверх и/или ограниченном движении). Чтобы гарантировать положительные числа, берутся абсолютные значения от разности. Пример выше показывает три потенциальных ситуации, когда Истинный диапазон не будет основываться на текущим диапазоне максимума/минимума. Обратите внимание, что все три примера имеют маленький диапазон максимума/минимума и два примера показывают существенный ГЭП.
Обычно, Средний Истинный Диапазон (ATR) основывается на 14 периодах и может быть рассчитан на основе внутри-дневных, дневных, недельных или месячных данных. Для данного примера Средний Истинный Диапазон (ATR) будет рассчитываться на основе дневных данных. Поскольку должно быть начало, первое значение Истинного Диапазона (TR) в ряде значений берется просто как максимум минус минимум, а первый 1. Предыдущее значение 2. К полученному результату прибавляется значение Истинного Диапазона (TR) самого последнего дня. 3. Полученное значение делится на 14. В приведенной таблице первое значение Истинного диапазона (TR) вычисляется как максимум минус минимум и равняется 1.9688. Первое значение График выше соответствует расчетам, приведенным в таблице для «Sun Microsystems» за период с 23 октября 2000г. по 7 декабря 2000г.
Для тех, кто хочет самостоятельно попытаться сделать вычисления, ниже приводится несколько существенных примечаний.
Пример График «IBM», приведенный ниже, показывает пример
Применение в графических программах Используя графические программы, Средний Истинный Диапазон (ATR) может быть установлен на графике в качестве индикатора выше или ниже графика цены рыночного инструмента. Единственная необходимая переменная — это число периодов, и первая опция справа может использоваться для внесения изменений. В качестве установки по умолчанию используется 14 периодов, и индикатор может применяться на внутри-дневных, дневных, недельных или месячных графиках. Примечание Поскольку Средний Истинный Диапазон (ATR) показывает изменчивость как абсолютный уровень, рыночные инструменты с более низкой ценой будут иметь более низкие уровни ATR, нежели рыночные инструменты с более высокой ценой. Например, рыночный инструмент с ценой 10 $ имел бы намного более низкое значение Среднего Истинного Диапазона (ATR), чем рыночный инструмент с ценой 200 $.
ССЫЛКА НА СТАТЬЮ:
|
|