Нефть WTI: возможные точки входа в рынок

Участник конкурса аналитиков - Альпари, 8 лет назад

Егор Ткаченко, участник конкурса аналитиков Альпари

Данный обзор является дополнением к моему предыдущему прогнозу от 1 ноября 2016 года. Говоря кратко, в той публикации я на основании волновой теории спрогнозировал: 1) форму волны [1] от С от В от (С) от волны (IV) большого суперцикла - пятиволновая структура с удлинением в пятой волне; 2) уровень окончания волны [1] - диапазон цены 43,74-44,57 USD за бочку; 3) форму корректирующей волны [2] - глубокий и стремительный зигзаг; 4) уровень окончания волны [2] - диапазон цены 49,00-50,22 USD за бочку. Согласно сегодняшней ситуации на рынке WTI я могу сделать заключение, что мой прогноз сбылся в части первых двух пунктов: волна [1] действительно оказалась пятиволновкой с удлинением в пятой волне и закончилась на уровне 43,55. Неточность в 19 пунктов можно считать допустимой погрешностью - это около 2% от силы волны [1]. Итак, волну [1] я считаю завершенной, началось формирование волны [2]. Это значит, что пора искать возможности для входа в «шорт».

В своем большом обзоре по WTI от 20 октября 2016 года я говорил о том, что потенциал для текущего падения велик - до уровня 36,00 USD за бочку. Если правильно рассчитать точку входа, то можно неплохо заработать, ведь на кону до 1300 пунктов. Сегодня я вижу два варианта входа в рынок.

Вариант 1:

1) Установить отложенный бессрочный ордер Sell Stop на уровень 43,20.

2) Stop Loss к ордеру Sell Stop выставить на уровне 52,40.

3) Take Profit - на уровень 36,00.

Рекомендованный риск-менеджмент: 1%-3% от суммы депозита; возможная прибыль: 720 пунктов; возможный убыток: 920 пунктов; отношение прибыль/убыток: 0,78.

Плюсы. Это классический вариант торговли по Эллиотту, характеризуется относительно небольшим риском убытка, потому как пробитие дна первой пятиволновки говорит о том, что нас гарантированно ожидает еще минимум одна пятиволновая формация, что является весомой причиной для открытия сделки - минимальная вероятность сработки уровня SL.

Минусы. Однако конкретно в нашем случае сила волны [1] необычайно большая (обычно первые волны менее сильные), из-за этого отношение TP/SL непривлекательное - всего 0,78.

Вариант 2:

1) Установить отложенный бессрочный ордер Sell Limit на уровень 48,80-49,00.

2) Stop Loss к ордеру Sell Limit выставить на уровне 52,40.

3) Take Profit - на уровень 36,00.

Рекомендованный риск-менеджмент: 1%-3% от суммы депозита; возможная прибыль: 1300 пунктов; возможный убыток: 340 пунктов; отношение прибыль/убыток: 3,82.

Плюсы. Привлекательное отношение TP/SL - 3.82. Даже при умеренном риск-менеджменте прибыль будет существенной.

Минусы. Относительно низкая надежность. При этом варианте ни дно, ни вершина волны [1] не пробиты. Нет весомых аргументов для входа в сделку. Входом в сделку трейдер предполагает, но не может быть уверенным, что ситуация на рынке будет развиваться по его сценарию.

Удачи в торговле!