Elliott Wave Maker 4 EXTENDED

Программа-советник Elliott Wave Maker 4.61 для проведения волнового анализа в терминалах MetaTrader 4 выпускается в версиях Demo, Basic, Extended

Советник Blade Pro

Грамотная торговля - высокая прибыль. Blade Pro - выбор профессионалов!

Помощник трейдера

Виртуальные Buy Stop и Sell Stop, которые срабатывают после закрытия свечи.

Забыли пароль?Зарегистрироваться
FxMag.ru Блоги Рейтинг брокеров Магазин Новости Каталог Журнал Криптовалюты
 
Блоги
Добавить запись

Золото бьет рекорды: цена превысила $3 100 на фоне торговой напряженности

В понедельник стоимость спотового золота превысила $3100, достигнув нового рекорда, на фоне опасений эскалации торговых конфликтов из-за введения тарифов администрацией Трампа. Утром цена на желтый металл в пиковом значении достигла $3 157 за унцию...

В мире, 8 часов назад

ForexMartКоличество подписчиков6013

Все смотрят на тарифы, а дело в другом. Что реально толкнет EUR/USD к 1,10

Пара EUR/USD остается в фокусе. Несмотря на высокие риски, связанные с ожидаемым введением тарифов США уже 2 апреля, валютный рынок пока не спешит распродавать евро. Напротив, единая валюта продолжает находить спрос на коррекциях, что может создать...

Обзоры и аналитика рынка, 9 часов назад

ForexMartКоличество подписчиков6013

«Юнисервис Капитал» поддержал 2-й этап соревнования «НацПлав: ДЕТИ» в Новосибирске

В начале марта в Новосибирске на базе бассейна СКА состоялся 2-й этап турнира Национальной лиги плавания НацПлав: ДЕТИ . Инвестиционная компания Юнисервис Капитал оказала поддержку в организации соревнования. Турнир НацПлав: ДЕТИ , до 2025 года...

Инвестиции, инвест-счета, 12 часов назад

Юнисервис КапиталКоличество подписчиков3147

Волновой анализ рынка за 01.04.2025 #NQ100

#NQ100: BUY 19200, SL 18900, TP 20300 Минувший торговый день по рассматриваемому торговому инструменту, прошел практически вточности так, как это предполагалось. Цена резко снизилась, обновив предыдущий локальный минимум, но затем, быстро вернулась...

Обзоры и аналитика рынка, 13 часов назад

FreshForexКоличество подписчиков6731

Завершилась оферта ООО ТК «Нафтатранс Плюс» по выпуску БО-05

ООО ТК Нафтатранс Плюс подводит итоги безотзывной оферты по выпуску биржевых облигаций БО-05. Суммарно количество поданных заявок составило 30 592 бумаг, эмитент удовлетворил их в полном объёме. Информацию об этом компания раскрыла на своей странице...

Обзоры и аналитика рынка, 13 часов назад

Юнисервис КапиталКоличество подписчиков3147

Футбол и биткоины: как криптовалюта меняет зарплаты звезд

Футбольные контракты всегда измерялись в миллионах евро, долларов и фунтов. Но в последние годы в мире большого спорта появилась новая валюта криптовалюта. Все чаще игроки требуют часть зарплаты в биткоинах, эфире или даже собственных токенах. Кто...

Рынок криптовалют, 13 часов назад

PRO МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков4108

Финансовая безопасность в 2024 году: как защитить свои активы

В условиях нестабильной экономики и растущего числа киберугроз финансовая безопасность становится критически важной для каждого, кто заботится о сохранности своих средств. Мошенники постоянно совершенствуют методы обмана, а колебания рынков требуют...

В России, 1 день назад

PRO МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков4108

Онлайн-займы на карту в Казахстане: скрытые механизмы и осознанное кредитование

Финансовый ландшафт Казахстана стремительно меняется: на смену традиционным банковским кредитам приходят молниеносные онлайн-займы. Эта услуга стала финансовым спасательным кругом для тысяч казахстанцев, но одновременно превратилась в минное поле...

В мире, 1 день назад

PRO МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков4108

Бонусы на Форекс: виды, возможности и скрытые нюансы

Трейдеры, особенно начинающие, часто обращают внимание на бонусные предложения от форекс-брокеров. Дополнительные средства, кэшбэк или льготные условия кажутся отличным подспорьем в торговле. Однако не все бонусы одинаково полезны некоторые могут...

Обучающие материалы, 1 день назад

PRO МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков4108

Особенности инвестирования в апартаменты (мнение)

Приобретение апартаментов один из наиболее популярных типов инвестиций в недвижимость. Объемы строительства апартаментов неуклонно увеличиваются. За последние три года на 73%. В это же время объём сданных в эксплуатацию жилых домов вырос только на...

Инвестиции, инвест-счета, 1 день назад

PRO МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков4108

Размер позиции и кредитное плечо. Руководство по расчёту и применению

Опубликовано: 6 лет назад
Автор: Coinspot

Криптовалютный аналитик, называющий себя CryptoCred и скрывающийся за фотографией американского экономиста первой половины XX века Хаймана Мински, рассказывает о трейдинге с кредитным плечом, то есть использовании левериджа, предупреждая, что не претендует на роль финансового консультанта. Оригинал материала опубликован на Medium.

Для начала учтите: трейдинг с кредитным плечом может усугубить ваши потери.

Почти ежедневно я вижу в Twitter, Telegram или Discord трейдеров, изо всех сил пытающихся понять, как же рассчитать размер позиции, и разобраться в торговле с кредитным плечом.

Здесь легко запутаться.

В этой статье я до основания развенчиваю существующие концепции и даю вам простой способ, помогающий вычислить размер позиции и узнать, как и когда использовать леверидж.

Для каждой сделки я использую стоп-лосс, с учётом чего и написана статья.

Терминология

Давайте определимся с терминами.

  • Цена входа / вход (entry) — цена, при которой выполняется ваш ордер на покупку/продажу.
  • Капитал (capital) — остаток средств на счёте.
  • Размер позиции (position size) — количество единиц, которые вы покупаете или продаёте.
  • Стоп-лосс (stop-loss) — заявка на закрытие позиции для предотвращения дальнейших потерь.
  • Сумма риска (risk amount) — капитал, который вы теряете, если ваш стоп-лосс выполняется. Например, если я хочу рискнуть 3% от моего торгового капитала, то моя сумма риска = капитал ? 0,03.
  • Леверидж / кредитное плечо (leverage) — использование заёмного брокерского капитала для осуществления маржинальной торговли по более крупным позициям.
  • Ликвидация/закрытие (liquidation) — принудительное закрытие вашей позиции.

Размер позиции и сумма риска

Размер позиции и cумма риска — далеко не одно и то же. Это принципиально важно понять, иначе остальное не будет иметь смысла.

Если мой капитал составляет $1000 и риск по сделке равен 2%, это означает, что если мой стоп-лосс будет выполнен, то мои потери будет ограничены $20 ($1000 ? 0,02 = $20). Другими словами, я потеряю $20.

Это НЕ означает, что мой размер позиции равен $20.

Элементы для расчёта размера позиции

Чтобы подсчитать размер позиции, вам нужно знать следующие параметры:

  • сумма риска;
  • цена входа;
  • стоп-лосс.

Простейшая формула, которую я использую, выглядит так:

размер позиции = сумма риска / расстояние до стоп-лосса.

Пример расчёта размера позиции

Например, у меня бессрочный своп-контракт по паре XBT/USD (биткоин/USD) на BitMEX, и я хочу посчитать размер своей позиции. Я собираюсь шортить.

  • Мой капитал: $1000
  • Сумма риска: 3% (от $1000) = $1000 ? 0,03 = $30
  • Вход: 6568
  • Стоп: 6797,2

Чтобы подсчитать расстояние до стоп-лосса в уравнении, я использую средства приложения TradingView, а затем перевожу проценты в десятичную форму.

Чтобы перейти от процентов к десятичной форме, нужно просто поделить количество процентов на 100 (другими словами, переместить разделительный знак влево на два пункта), то есть 3,49% составят 0,0349 в десятичной форме.

Если у вас сложности с математикой, можно воспользоваться специальными программами.

Давайте вернёмся к нашему примеру.

  • размер позиции = сумма риска / расстояние до стоп-лосса
  • размер позиции = ($1000 ? 0,03) / 0,0349
  • размер позиции = 860 единиц (я округлил число 859,598854)

Мы можем проверить свои вычисления следующим способом.

860 (размер позиции) ? 0,0349 (расстояние до стоп-лосса) = 30 (сумма риска), если цена достигнет уровня моего стоп-лосса.

Результаты совпали.

Жёсткий (короткий) стоп-лосс

Выражение «жёсткий стоп-лосс» теперь должно приобрести гораздо больший смысл. Чем ближе ваш стоп-лосс к вашему входу, тем больше размер позиции, с которой вы можете торговать при такой же сумме риска.

Это может показаться противоречащим здравому смыслу, но давайте взглянем на цифры.

Предположим, два трейдера, Тим и Уэйд, торгуют пару XBT/USD с бессрочным свопом на BitMEX. У них одинаковые капитал, сумма риска и цена входа. Единственное их различие — в размещении стоп-лосса.

Трейдер 1: Жёсткий/короткий стоп (Тим)

  • Капитал: $5000
  • Сумма риска: 3% (от $5000) = $5000 ? 0,03 = $150
  • Вход: 6541,5
  • Стоп-лосс: 6518,3
  • Расстояние до стоп-лосса: 0,35%
  • Размер позиции = сумма риска / расстояние до стоп-лосса
  • Размер позиции Тима равен: 150/0,00,35 = 42,857 единицы.

Трейдер 2: Широкий стоп (Уэйд)

  • Капитал: $5000
  • Сумма риска: 3% (от $5000) = $5000 ? 0,03 = $150
  • Вход: 6541,5
  • Стоп-лосс: 6492,9
  • Расстояние до стоп-лосса: 0,74%
  • Размер позиции = сумма риска / расстояние до стоп-лосса
  • Размер позиции Уэйда равен: 150/0,0074 = 20,270 единицы.

Таким образом, существует следующая корреляция. Более жёсткий стоп-лосс даст вам больший размер позиции, но меньшее пространство для манёвра. Широкий стоп-лосс даст меньший размер позиции, но больше пространства для манёвра.

Размещение стоп-лосса должно быть продуманным.

Леверидж, часть I

Главное, что вам нужно понять: размер плеча НЕ ВЛИЯЕТ на размер позиции.

Прочтите ещё раз. Размер плеча не влияет на размер позиции.

Вместо этого кредитное плечо служит двум основным целям (среди прочих): 1. снижает ваш риск, позволяя вам торговать с большим размером позиции, не размещая весь свой капитал на счетах брокера; 2. позволяет вам, если потребуется, торговать с большим размером позиции, чем составляет ваш капитал.

Рассмотрим следующий пример торговли в паре XBT/USD с бессрочным свопом на BitMEX.

  • Капитал: $10 000
  • Сумма риска: 4% (от $10 000) = $10 000 ? 0,04 = $400
  • Цена входа: 6565,2
  • Стоп-лосс: 6519
  • Расстояние до стоп-лосса: 0,70%

Размер позиции = сумма риска / расстояние до стоп-лосса. Размер позиции равен: 400/0,007 = 57,143 единицы.

Постойте, 57,143 единицы? Но ведь капитал трейдера составляет лишь 10 000. Как такое может быть?

Напомню, кредитное плечо позволяет трейдеру открывать позиции, по размеру большие, чем его капитал, используя заёмные средства от брокера.

Повторяю: тот факт, что размер позиции в данном примере равен 57,143 единицы, никак не обусловлен размером кредитного плеча. Это фиксированная величина.

Выбор большего кредитного плеча означает лишь то, что трейдер хочет использовать меньшее количество капитала, чтобы открыть такую же позицию в 57,143 единицы.

Если трейдер выбирает меньшее кредитное плечо, это означает лишь то, что он хочет использовать большее количество своего капитала, чтобы открыть такую же позицию (57,143 единицы).

Таким образом, выбор кредитного плеча не повлияет на размер вашей позиции, он только покажет, какое количество вашего капитала вы используете для открытия такой же позиции.

Тем не менее это не означает, что можно выбирать максимальное плечо просто потому, что размер позиции не меняется.

Вы должны быть уверены, что ваш стоп-лосс произойдёт перед вашим закрытием (ликвидацией). Используя средства расчёта цены закрытия, вы можете рассчитать уровень закрытия ещё до открытия вашей позиции, и это гарантирует, что ваш стоп-лосс наступит раньше.

Более подробно я расскажу об этом в части «Леверидж, часть III».

Леверидж, часть II

Кредитное плечо обычно бывает двух видов: изолированная маржа и перекрёстная маржа.

Изолированная маржа

Ответственность по закрытию позиции ограничена первоначально установленной маржой, то есть брокер НЕ будет использовать ваш оставшийся капитал, чтобы сохранить позицию открытой.

Вы также можете менять (увеличивать или уменьшать) используемое вами кредитное плечо в процессе торговли. Это обычно используется трейдерами, работающими с разовыми прямыми спекулятивными сделками.

Перекрёстная маржа

Брокер может использовать весь ваш капитал, чтобы избежать закрытия, но закрытие означает, что ваш капитал становится равным 0.

Обычно такой метод предпочитают трейдеры, работающие с несколькими параллельными позициями. Я не советую использовать перекрёстную маржу, если вы новичок в трейдинге с использованием кредитного плеча.

Леверидж, часть III

Давайте подведём итог. Как размер кредитного плеча влияет на размер позиции?

Короткий ответ: никак, до тех пор, пока ваш стоп-лосс происходит до вашего закрытия.

Логично будет задать вопрос: «А как я могу узнать свою цену закрытия до открытия позиции?»

Ответ таков: BitMEX (как и большинство других бирж и брокерских компаний) предоставляет средство для расчёта, которое делает всю работу за вас.

Крайне важно, что вы можете: а) рассчитать цену закрытия до открытия позиции и б) быть уверенным, что ваш стоп-лосс произойдёт до закрытия.

(Единственное исключение — тот редкий случай, когда совершаются крупные сделки с изолированной маржой, и закрытие более «эффективно», чем стоп-лосс. Однако это не имеет отношения к 99% читателей данной статьи.)

Повторю ещё раз: размер кредитного плеча не влияет на размер позиции.

Если я в длинной позиции в 10 000 единиц с кредитным плечом 1:2, то это НЕ означает, что я в длинной позиции в 20 000 единиц.

Единственный способ, когда вы можете получить больше, рискуя сильнее, — это если больше будет ваш размер позиции, а не плечо.

Попросту говоря, размер позиции — самый важный показатель, а кредитное плечо просто позволяет: а) сделать размер позиции больше, чем капитал, если это потребуется; б) вести торговлю в нужном объёме, не отдавая весь ваш капитал в распоряжение брокера.

Контрольные вопросы

Вот как я применяю всё вышеизложенное на практике.

Необходимо получить ответы на следующие вопросы (привожу вымышленный пример длинной позиции пары XBT/USD с бессрочным свопом на BitMEX):

  • Каков мой капитал? $1000
  • Какой частью капитала я готов рискнуть? 3%
  • Какова сумма риска? $1000 ? 0,03 = $30
  • Какова цена входа? $6500
  • Каков мой стоп-лосс? $6400
  • Каково расстояние от моего стоп-лосса до цены входа? 1,54%
  • Каков мой размер позиции? Размер позиции = сумма риска / расстояние до стопа = 30/0,0154 = 1,948 единицы
  • Использую калькулятор цены закрытия BitMEX и узнаю, произойдёт ли мой стоп-лосс раньше, чем закрытие. Ответ должен быть положительным.

Заключение

Вот некоторые моменты, с которыми, надеюсь, теперь наступила ясность.

  1. Размер позиции НЕ совпадает с суммой риска, он зависит от вашей ставки.
  2. Чтобы рассчитать размер позиции, вам нужно знать только сумму риска, цену входа и величину стоп-лосса.
  3. Размер позиции = сумма риска / расстояние до стоп-лосса.
  4. Чем ближе ваш стоп-лосс к цене входа, тем больше ваш размер позиции (верно и обратное).
  5. Размер кредитного плеча НЕ влияет на размер позиции, его величина не входит в формулу расчёта размера позиции. Единственный способ заработать больше денег в трейдинге — это торговать с большим размером позиции (что, разумеется, более рискованно), а не увеличивая кредитное плечо.
  6. Используйте калькулятор цены закрытия перед тем, как открыть позицию для того, чтобы убедиться, что ваш стоп-лосс произойдёт раньше закрытия.
  7. Не задавайтесь вопросом, какой размер кредитного плеча используют другие трейдеры, это просто маркетинговый трюк, который не принесёт вам пользы.

Последние новости рынка криптовалют

 Криптовалютная биржа @BitBay объявила о прекращении поддержки криптовалюты Monero. Решение платформа объяснила необходимостью соответствовать «рыночным стандартам» и противодействием отмыванию денег.
 Фирма денежных переводов @TransferGo планирует перейти на платежное решение @Ripple «ликвидность по требованию» (ODL), в которой XRP выступает промежуточной валютой.
 В очередном выпуске "Поясни за крипту" на YouTube-канале ForkLog эксперты обсудили рынок децентрализованных финансовых сервисов (DeFi).
 Рынок биткоина стремительно теряет ликвидность при одновременном росте волатильности, поэтому способен быстро развернуться в любую сторону. Такое мнение высказал стратег по цифровым активам компании VanEck @gaborgurbacs.
 Система интернет-бронирования отелей @bookingcom заключила стратегическое партнерство с блокчейн-платформой @travalacom предоставив последней базу своих объектов размещения.
 Несколько фактов, указывающих на то, что Хэл Финни — это Сатоши Накамото
 Компании постепенно прекращают поддержку конфиденциальной криптовалюты Monero
 В течение 2019 года власти КНР прекратили деятельность 173 платформ, торгующих криптовалютами и токенами, однако это не сказалось отрицательно на гражданах страны, свидетельствует отчет Народного банка.
 Цена ведущей криптовалюты выросла за сутки на 10%, поднявшись выше $7000.
 1000 «погибших» монет, или Что будет влиять на успешность новых альткоинов в будущем?

Лидеры роста

Среди TOP100 криптовалют. Данные за 24 часа.
AlgorandAlgorand ↑ 30.06%
MINDOLMINDOL ↑ 18.45%
SOLVESOLVE ↑ 17.51%
ElectroneumElectroneum ↑ 13.15%
KomodoKomodo ↑ 11.20%
Enjin CoinEnjin Coin ↑ 11.05%
Pundi XPundi X ↑ 10.69%
BytomBytom ↑ 10.35%
SteemSteem ↑ 9.52%
HyperCashHyperCash ↑ 7.89%

Лидеры падения

Среди TOP100 криптовалют. Данные за 24 часа.
HshareHshare ↓ 29.97%
WAXWAX ↓ 7.02%
SilverwaySilverway ↓ 6.96%
Matic NetworkMatic Network ↓ 4.84%
Digitex FuturesDigitex Futures ↓ 4.82%
BytecoinBytecoin ↓ 3.39%
ChilizChiliz ↓ 3.24%
EDUCareEDUCare ↓ 2.24%
Crypto.com CoinCrypto.com Coin ↓ 2.02%
ABBC CoinABBC Coin ↓ 1.9%
 
Новости компаний
Добавить новость

Пресс-релиз: грузовики с КМУ от бренда FOTON

Представляем вашему вниманию пресс-релиз компании Фотон-Восток . Представленный ниже материал полностью подготовлен представителями компании и носит исключительно информационно-справочный характер - его не следует рассматривать в качестве нашей...

Опубликовано: 1 неделю назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков4108

Обзор брокера Nine Ventures и мой отзыв о нем (мнение)

Проведя детальное исследования рынка брокерских услуг и проанализировав отзывы Nine Ventures, я выбрал данную платформу в качестве своего финансового партнера для работы на международных рынках. Скажу сразу, я не искал обычного брокера, большинство...

Опубликовано: 2 недели назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков4108

Атомик Капитал – успешные сделки и реальные кейсы (пресс-релиз)

Представляем вашему вниманию пресс-релиз компании Атомик Капитал . Представленный ниже материал полностью подготовлен представителями компании и носит исключительно информационно-справочный характер - его не следует рассматривать в качестве нашей...

Опубликовано: 3 недели назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков4108

CGL (Dubai) Limited отзыв: как я искал брокера (пресс-релиз)

Представляем вашему вниманию пресс-релиз сервиса brokers-review.info . Представленный ниже материал полностью подготовлен представителями компании и носит исключительно информационно-справочный характер - его не следует рассматривать в качестве...

Опубликовано: 1 месяц назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков4108

Arthem Capital - надежный проводник в мире криптоинвестиций (пресс-релиз)

Представляем вашему вниманию пресс-релиз сервиса Arthem Capital . Представленный ниже материал полностью подготовлен представителями компании и носит исключительно информационно-справочный характер - его не следует рассматривать в качестве нашей...

Опубликовано: 1 месяц назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков4108

Билетная система Лайм для парков аттракционов – автоматизация без проблем (пресс-релиз)

Компания Лайм разработчик инновационных решений для автоматизации и управления объектами индустрии развлечений. Основной продукт компании билетно-пропускная система (БПС) Лайм, которая успешно применяется на аквапарках, горнолыжных курортах,...

Опубликовано: 1 месяц назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков4108

Новый сервис «Честные Кредиторы»: быстрые и выгодные финансовые решения (пресс-релиз)

Представляем вашему вниманию пресс-релиз сервиса Честные Кредиторы . Представленный ниже материал полностью подготовлен представителями компании и носит исключительно информационно-справочный характер - его не следует рассматривать в качестве нашей...

Опубликовано: 4 месяца назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков4108

Что предлагает OnFin: обзор инструментов, отзывы и возможности для трейдеров (пресс-релиз)

OnFin это команда профессионалов и трейдеров, убежденных в праве каждого на финансовую свободу. OnFin Ltd зарегистрирована на Коморских островах под номером HT00224026 и лицензирована Управлением международных услуг Мвали (лицензия BFX2024038)....

Опубликовано: 4 месяца назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков4108

Мнение: куда продать электронную книгу?

Представляем вашему вниманию пресс-релиз предприятия, приобретением электронной бытовой техники бывшей в употреблении. Представленная ниже информация подготовлена представителями самой компании и носит исключительно справочный характер - ее не...

Опубликовано: 4 месяца назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков4108

Пресс-релиз Croxbit биржа: профессиональный проект с выгодами для клиентов!

Представляем вашему вниманию пресс-релиз бирже Croxbit, повествующий о данной компании и полностью подготовленный ее представителями. Данная информация носит исключительно общепознавательный справочный характер и ее не следует рассматривать в...

Опубликовано: 5 месяцев назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков4108

 Forex Magazine © 2004-2025