Мартингейл и ограничения убытков по stop loss - есть ли противоречия?

Решил скопировать часть диалога с коллегами из скайпа...

Основное рыночное время - флет вокруг текущего рыночного равновесия спроса и предложения. Трендовый переход - есть переход к новому уровню спроса. Эти переходы относительно редки,  и можно их считать исключениями. Это для идеалистов - тренд наш друг! Для реалистов - ни фига не друг! :-)

Я уже неоднократно писал ранее, что не встречал еще классические индикаторные торговые системы, дающие более-менее устойчивую прибыль, без элементов "мартингейла", или  усреднений убыточных позиций.

К примеру - на вскидку, текущая кривая тестовой доходности  одной индикаторной АТС,  с запределными "стопамм" (фактически без них) авторских настроек. Их частчно заменяют  закрытия ордеров пр обратному индикатоному сигналу. Мартингейл выключен:

Ну и та же торговая система с мартингейлом... ("Изменил настройки мультивалютника. Максимально снизил уровень СЛ до 20 пп (4-х значные котировки после запятой...) Включил мартингейл"):

Итоговый результат:

Казалось бы, ограничения убытков по стопам, и  мартингейл - понятия не совместимые, но ... Классический мартингейл, который пришел к нам с рулетки, и усреднения убыточных позиций - две принципиально разные вещи.

Мартингейл рулетки - это ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ убыточной ставки увеличиваем объем новой. А усреднение - увеличиваем объем нового ордера НЕ ЗАКРЫВАЯ ТЕКУЩИЙ.

Разница принципиальная. При усреднении - держим убыточный ордер по старому неактуальному уровню рыночного равновесия.  При классическом мартингейле - старые ценовые уровни  равновесия посылаем нафиг, кроем убыток и работаем по новому уровню.

Текущий пример как это может происходить напрактике:

Основная торговля индикаторного мультивалютника (рассматриваемая индикаторная ТС) - диапазонная на отбой от границ уровней отступа от МА

Если уровень ценового равновесия и его границы изменились - то пипец. Уровень текущего спроса предложения нарушился - пошли к новому. Ловить тут больше нечего. Закрываем текущий убыток, ждем нового равновесия, и открываем ордер увеличенным объемом, компенсируя тем самым этотубыток в случае профита, что и "сглаживает" в итоге кривую доходности торговой системы: 

Ну, а в остальной менее "кризисной" рыночной и торговой обстановке  все и так идет своим обычным для многих путем..

Если же ограничения убытков не используем, и держим убытки по старым неактуальным уровням рыночного равновесия - приходится усредняться, в том числе применяя метод частичного локирования.

Особенностью данного примера (для информации) является еще и то что усредненные ордера в итоге закрываются не скопом одновременно при достижении общего для них уровня безубытка, а частями поэтапно по принципу частичного перекрытия...

Ну или так - сеточный вариант торговли (каждому ордеру сетки дается свой а не общий для всех уровен тэйк профита), и где, несмотря на фильтрацию направления торговли по индикаторным критериям текущей ценовой тенденции, тоже приходится применять метод усреднения...

При наличии, повторюсь, slos - локи и усреднения не нужны...

Оба метода достаточно эффективны, имеют свои "идеологические"плюсы и минусы. Но к подробностям вернемся  позже, когда оба будут окончательно реализованы, отшлифованы на практике, и будет наработана какая то торговая статистика...

На посошок... Может быть и цинично. Но на рынке друзей нет. Есть только конкуренты! Пусть все торгуют по классическим схемам технического и фундаментального анализа, ставят правильные стопы,  считают, что текущая тенденция скорее продолжится, чем закончится, и прочее... Но лично мне давно надоело долбиться лбом в эти вечно закрытые двери! :-)