"Форекс мартингейл. Достоинства и недостатки"

Прочитал на одном из форумов про любимый свой мозоль - мартингейл в торговле: "Форекс мартингейл. Достоинства и недостатки" и опять не удержался, чтобы не вставить свои "5 копеек". Во многом они повторяют то, что я уже неоднократно выкладывал ранее. Тем не менее решил оставить это себе на память еще раз... :-)

Как правильно заметил автор, сливают не только мартины. И я, кстати, не встречал еще "классические" более "правильные" торговые системы, дающие стабильную прибыль, если не стабильный убыток, после своей автоматизации, если не вносить в их алгоритм элементы мартингейла, или метод усреднения убыточных позиций. (Кстати, несколько разныена мой взгляд понятия...). До того я списывал неудачи на человеческий фактор, типа сам дурак, недостаточно дисциплинирован и прочее. Но автоматизация - это уже 100%-я дисциплина, которая и ускорила процесс избавления от многих рыночных иллюзий и заблуждений... (приобретя в замен новые) :-) Это - раз.

Форекс, если разобраться - вообще в первую очередь глобальный валютный обменник, изначально не предназначенный для мелких валютных спекуляций! Это скорее уже его дополнительная опция (раз возник спрос и на такие услуги), причем "платная"! Это - два.

Львиную долю торгового времени на межбанковском рынке царит относительно стабильный хаос относительного рыночного равновесия с относительно узким (изменение цены в 100 пп 4-знаковых котировок, приводят к реальному изменеию курса валют не более чем в цент), но не фиксированным диапазоном случайного ценового разброса валютных котировок, обусловленного множеством текущих факторов, учесть которые все - весьма проблематично! Наши торговые модели, которые пытаются учесть наиболее важные из них, весьма упрощены и схематичны, и кто знает насколько они близки к истине, и что из оставшегося за боротом, вдруг завтра существенно не разрушит наши рыночные ожидания?! Этот своеобразный "ценовой шум" живет своей независимой от нас и наших торговых ожиданий жизнью. Его диапазон постоянно то расширяется, то сужается в зависимости от рыночной волатильности. Более же менее длительные и последовательные "трендовые" движения - есть переход от одного ценового уровня равновесия к другому.

В остальное же время, повторюсь, ценовые колебания и текущие ценовые тенденции малых ТФ, из которых начинаются и складываются в итоге большие, по большей мере скоротечны и хаотичны. А именно на малых ТФ интрадея пасется львиная доля трейдеров, по причине, что именно иам возможны спекуляции с быстрым денежным оборотом и вследсвие чего - и с возможностью относительно быстрого заработка на отосительно небольших депозитах, чем так собственно многих форекс и привлекает! 

Все же что дневное и выше - это уже скорее относится к сфере "инвестиций", где чтобы что-то "быстро" заработать требуются уже "капиталы", ибо интенсивность торговли на порядок ниже, долгосрочнее, и как следствие объем денег, чтобы за один ордер что-то заработать требуется вложить в итоге тоже на порядок больше! Любые же текущие тенденции с которыми в основном работаем мы, меняются внезапно, слабо поддаются любым прогнозам, как технического (из-за объективного запаздывания, и быстрой смены технической картины ордера зачастую просто не успевают отработать спред и выйти на какой то приемлемый уровень прибыли), так и фундаментального порядка, ибо носят другую случайную микроуровневую природу. Но при этом большинство трейдеров-спекулянтов как правило именно фундаментальные и технические факторы и закладывает в основы своих "классических", "правильных" торговых систем.

Другими словами мы пытаемся летать (как крокодилы - низенько, низенько!) на том, что либо в принципе летать не может, либо для наших мелких порханий не предназначеноv! А от того, что действительно более-менее соответсвует этой хаотичной рыночной природе, т.е. такой же хаотичной на первый взгляд "не правильной" торговли, щарахаемся как черт от ладана! ... Это - три.

Теперь, что касается автоматизированных торговых систем, к которым многие так же относятся предвзято, особенно к использующих непосредственно мартингейл, усреднения, и всевозможные сетки, при помощи которых собственно и пытаемся не утонуть в волнах торгового хаоса. Как говорится - "зря не любите кошек, просто не умеете их готовить!" Мало того. На этом современном хаотичном рынке сложно адекватно реагировать на быстрые и внезапные изменения рыночной обстановки "в ручную".  Если же и тут уточнять и анализировать причины сливов посредством различных АТС, то как написал один знакомый на одном из форумов трейдер - "Сливают не совы, а (опять же) трейдеры! Обычная причина - нарушение ММ, а по русски - просто жадность!" :-)

Любой торговый "грааль" - это не то, что мы ищем всю жизнь, а главным образом - много денег на счету и осторожная торговля. Ну, или другими словами - оптимальное сочетание торговых рисков и доходности той, или иной торговой системы, в том числе и автоматизированной.  Это - четыре.

Учитывая фактор рыночной хаотичности, лично для меня "точность" рыночного входа всегда имеет вероятность 50/50 и менее значима, чем грамотное сопровождение входов "не точных". Это - пять.

Ну и на посошок. Никакая даже самая осторожная и грамотная торговля не гарантирует отсутствие форс мажорных обстоятельств. Отсюда к полной потере депозита, висящим дамокловым мечом над нашими головами, нужно относиться философски, не прятать от их потенциальной неизбежности гоову в песок, а всегда быть к ним готовым, как морально, так и финансово. Причем готовиться нужно заранее, а точнее всегда, периодически выводя часть прибыли, опять же часть из которой постоянно откладывая в резерв для возобновления торговли с приемлемым для себя уровнем абсолютной доходности без ущерба для семейного бюджета. Ибо как заметил еще один мой знакомый трейдер - слив для мартина и сеточника - это как stop loss для классической ТС! :-) Это - шесть.  Ну и хватит пожалуй... Всем профитов! 

 п.с. Текущий пример поэтапного закрытия сетки усредненных ордеров: