Forex Арбитраж.

Главная концепция арбитража – мы торгуем на разных счетах у двух брокеров, т.е. мы осуществляем покупку (Buy) у одного брокера  и продажу (Sell) у другого брокера. Ввиду использования двух брокеров, прибыль и убытки – плавающая величина. Мы ищем лучший момент для входа в рынок и лучший момент для выхода с рынка.

Торговля может осуществляться двумя вариантами:

1.Buy+Sell – мы открываем позицию на покупку на площадке 1 брокера (назовём его master-broker) и открываем позицию на продажу на площадке 2 брокера (slave-broker) одновременно.

2.Sell+Buy – мы открываем позицию на продажу на площадке 1 брокера (назовём его slave-broker) и открываем позицию на покупку на площадке 2 брокера (slave-broker) одновременно.

Что преследуется именно таким методом торговли?

Совершенно несложно вычислить на каждый тик разницу между master-broker и slave-broker. Это можно сделать простой программой и записывать данные котировок в CSV-файл. Эти данные можно просмотреть в Excel, который позволяет построить графики и проанализировать максимальные и минимальные значения котировок в определённые периоды времени (или это можно проделать скриптом или советником). Конечно же мы ищем расхождения. Главной целью данного метода торговли является открытие позиций на минимальных расхождениях и выход на максимальных.

Давайте разберём данный метод подробно.

Форекс арбитраж предполагает, что трейдер открывает позиции по одной и той же валютной паре у двух брокеров одновременно с целью получения прибыли. Между многими финансовыми рынками существует тесная взаимосвязь. Системы Форекс арбитраж позволяют получать большие проценты прибыли при минимальных рисках.

Но нужно иметь ввиду, что не всё так просто, как это может показаться на первый взгляд, т.к. имеют место потенциальные трудности и “подводные камни”. Новичкам не нужно заблуждаться по этому поводу и это поможет им избежать потерь.

И так… существует несколько типов Форекс арбитража и все они работают на основе одного и того же принципа – трейдер знает стоимость будущих цен на несколько секунд раньше, чем эти значения будут видны в терминале. Время зависит напрямую от типа Арбитража.

Трейдер может открыть определённые выгодные позиции на покупку или продажу. И в момент входа позиции в зону прибыльности (зависит от типа Арбитража и может длиться несколько дней), трейдер закрывает её с небольшой прибыльностью. Преимущество этого метода – отсутствие просадки.

Возникает вопрос – как можно узнать “будущую” цену?

- Брокер получает котировки от своих поставщиков ликвидности.

- Сервер обрабатывает входящие различные запросы и комментарии от поставщиков ликвидности и на это требуется некоторое время, чтобы обработать всю поступившую информацию. Чем выше нагрузка на сервер и большее количество запросов, тем больше временная задержка сервера в исполнении этих запросов.

- Вот как раз это время задержки и используется в системе Форекс Арбитраж.

Теперь мы имеем следующее – у нас 2 источника котировок: “быстрые” котировки и “медленные” котировки (с задержкой). В тот момент, когда появляется ценовой разрыв вследствие высокой волатильности, необходимо открывать позиции в направлении движения “быстрого” брокера, который показывает текущую реальную цену. Но сам ордер мы открываем у “медленного” брокера. В результате мы мгновенно получаем прибыль. Трейдер, который использует Форекс Арбитраж, открывает позиции, используя нерыночные котировки, ввиду технических задержек и особенностей работы интернета. Лучше всего для этих целей использовать эксперта.

Цель системы Форекс Арбитраж:

– получение котировок до того, как они поступят на ваш торговый терминал.

- рассчёт потенциальной прибыли.

- открытие позиции и закрытие, когда она станет прибыльной.

Нужно учесть, что практически каждая открытая позиция в таких системах существует всего несколько секунд. Котировки, как правило, поступают из самых “быстрых” брокеров. Это и назывется InterBroker Арбитраж. Есть также и такой вид, как InterMarket Арбитраж. Он работает по тому же принципу, но котировки в данном варианте мы получаем не от брокеров, а от крупного банка, который является поставщиком ликвидности. При такой организации торговли мы должны иметь довольно таки большой капитал. Этот метод даёт нам ряд преимуществ, т.к. мы ориентируемся на более “быстрого” брокера и у нас есть время на открытие позиций, но каждая доля секунды имеет большое значение.

С одной стороны всё предельно просто, но брокеры научились противостоять такой системе работы на валютном рынке. У многих брокеров прописано в правилах:

- “Время жизни” открытой позиции.

- Минимальная полученная прибыль в количестве столько-то пунктов.

- Полный запрет на Арбитраж.

- Технические приёмы, которые помогают противостоять Форекс Арбитражу (например, реквот). При получении приказа на открытие позиции, брокер проверяет цену и посылает вам реквот или предлагает открыть позицию по другой цене в случае, если предыдущая цена не является рыночной ценой. Почти все брокеры так поступают. Такой способ создаёт очереди для выполнения приказов на открытие позиций, и, как следствие этого – реквот. Дополнительная фильтрация и повторная проверка котировок – истинная причина увеличения времени обработки входящих данных, и следствие этого задержка выполнения заявок.

- и т.д.

Ситуация с задержкой выполнения заявок присуща не только Форекс Арбитражу. Если вы торгуете вручную, то во время выхода новостей вам придётся столкнуться с данной ситуацией:

- Реально подано много заявок.

- Сформирована очередь на выполнение заявок.

- Брокер должен проверить все заявки и на это нужно время, и в результате вы получите реквот. Понятно, что если цена для вас неудобная, то брокер быстро откроет вам позицию. Т.к. главная задача брокера – заработать деньги.

Не верьте утверждениям и рекламе брокеров, которые говорят, что могут обойти реквоты. Это невозможно реализовать с технической точки зрения.

Циклическая отправка заявок на сервер, чтобы ваша заявка была выполнена, воспринимается брокером как повод не открыть вам уклонение от реквот или вообще запретить вам использование експертов. А также это повод добавить дополнительный фильтр, который обеспечить ещё более медленное исполнение ваших заявок и это сведёт работу вашей системы Форекс Арбитраж к нулю.

Если ваша система Форекс Арбитраж работает и приносит вам прибыль, то вам однозначно повезло с брокером (потому что найти такого брокера нелегко).

- Но впоследствии брокер будет понимать всё о вашей торговле и установит вам доп. фильтры или вообще запретит ваш IP и заблокирует номер счёта или набор ваших счетов.

- Бан и фильтры – это не самый худший вариант, т.к. в арсенале брокера есть более эффективные методы. Например, брокер выдаст сигнал для эксперта, на который он настроен и эксперт откроет позицию против рынка. Эта позиция однозначно будет вам невыгодна. Вы попытаетесь быстро закрыть и получите реквот. Дальше серия таких заявок просто обнулит ваш счёт. Это будет проделано настолько грамотно, что вы не сразу это обнаружите (при помощи свечи, или когда вы корректируете роботу эксперта, и т.д).

- Или же, вам будут присылать ложные котировки и это не позволит вашей системе Арбитража исполнять заявки близко к рынку.

- Если вы используете стоп-ордера, то брокер может сделать так, чтобы ваши ордера были исполнены со значительным проскальзыванием. Брокер имеет весь арсенал уловок для очистки вашего счёта, вы этого можете даже не заметить.

- некоторые эксперты по Форекс Арбитражу отлично работают на демо-счетах, но не работают на реальных, т.е. вы будете получать только реквот, который не позволит вам выйти на рынок с моментальным исполнением. Почти все брокеры работают подобным образом. Имейте ввиду, что заработать быстро и легко будет практически тяжело или просто невозможно. Найти брокера, который разрешает использовать EA Arbitrage, задача непростая и занимает много времени  и денег, чтобы проверить это всё на реальных счетах (комиссии за денежные переводы к тем или иным брокерам, и это ещё не гарантирует вам получение прибыли).

Поэтому нужно смотреть на Форекс Арбитраж с реалистичной точки зрения, т.к. вы теперь знаете всю правду. Форекс Арбитраж стоит и времени и денег, поэтому  если вы найдёте подходящего брокера (такую себе дойную корову), то вам сильно повезло и все ваши убытки будут погашены.

Не думайте, что приобретая эксперт или другую с-му Арбитража, вы сразу же будете зарабатывать много денег. Такие системы находятся у брокеров вне закона, и брокеры будут противостоять всем попыткам трейдеров заработать и сделают всё для очистки вашего счёта.

Существуют так же и другие системы Форекс  Арбитража ......