О чём молчит теханализ

 Приветствую всех, заглянувших ко мне! 

Много лет наблюдая за рынком Forex, я заметил, что даже самые опытные эксперты затрудняются ответить на главный вопрос: что стоит в основе изменений цены? Если на фондовом рынке действия инвесторов можно объяснить фундаментальными данными (годовой отчёт компании, результаты заседания совета директоров, изменения в структуре руководства, планы по капитальным вложениям и т.д.), то с валютным рынком всё намного сложнее. Действия одного крупного коммерческого банка, закупающего валюту по заказу клиента, могут резко изменить расклад сил, если в это время на рынке затишье. И не важно, что накануне вышло множество новостей, не важно, что техническая картина благоприятствует, например, покупателям, не важно, что дифференциал учётных ставок диктует определённое направление. Под клиентом я подразумеваю, конечно, не условного спекулянта типа Сороса, который по легенде смог обрушить фунт вопреки всем усилиям Банка Англии. Предположим, крупные корпорации приняли решение об объединении активов и для этого требуется совершить денежные расчёты на сумму 5 млрд долларов.

Когда это случится? Ни один банк никогда не станет извещать рынок об этом. Момент может быть выбран любой. Если закупка валюты произойдёт в момент выхода важных новостей, она может стать последней каплей, пробивающей психологически сильную поддержку, после чего торговые роботы маркетмейкеров начнут грести, как винты целой флотилии. Не будь этой сделки, всё могло бы быть иначе. Или другой пример. Приближается праздник, рынки почти затихли. И тут крупный игрок врывается, как слон в посудную лавку. За считанные минуты цена может пройти фигуру и даже более. Не исключено, что на активном рынке всё будет отыграно в обратную сторону, но согласитесь, что весьма заманчиво иметь в своём арсенале средства, позволяющие вовремя "влиться" и заработать на подобных колебаниях. Этими рассуждениями я начинаю огромный цикл очерков о моделях рынка и о том, как исходя из них, создать универсальную торговую систему. 

Моя задумка вкратце такова. Вместо того, чтобы "методом тыка" подбирать кучу индикаторов, пытаясь подогнать их под историю, мы наблюдаем, как ведёт себя цена, чтобы по характеру её изменений понять, что происходит и как на этом заработать. А научившись видеть характерные модели, своего рода "блоки" рыночных условий, найти способы их идентификации при помощи торгового робота. Не так сложно выжать максимум пользы из сделки, как определить момент для нажатия заветной кнопки "пуск". Буду весьма признателен всем, кто присоединится к обсуждению этой темы и привнесёт свежие и полезные для всех идеи. Ну а со своей стороны, попытаюсь сделать изложение материала как можно более увлекательным и побуждающим к активной дискуссии.  Итак,  разрешите, как говорится, разжечь. Наша первая тема - о чём молчит теханализ. 

При всём многообразии разворотных свечных моделей, крайне редко учитывается главный фактор: прежде, чем говорить о развороте, нужно иметь предысторию. Чем дольше цена идёт в одном направлении, тем выше вероятность как минимум коррекции. Можно применять индикаторы теханализа, говорить о перекупленности или перепроданности рынка, дивергенции и т.д., но единственный параметр, который поддаётся простому статистическому учёту, это число свечей, укладывающихся в однонаправленном движении цены. Конечно, в ходе этого движения некоторые свечи могут закрываться в другую сторону, но если затем движение возобновилось, с точки зрения анализа рынка выпадающее свечи следует включать в общую последовательность. Если мы будем рассматривать конкретные разворотные паттерны, то к числу наиболее простых и распространённых следует отнести бычье и медвежье поглощение, просвет в облаках и завесу из тёмных облаков.

Вопрос ребром: как нам поступать, сталкиваясь с такими паттернами на графике? Что считать достаточным критерием для принятия решения о входе в сделку? Мною были предприняты многомесячные поиски закономерностей и на данный момент я могу определённо сказать лишь одно: это число свечей, закрывшихся в ходе направленного движения. В частности, на 4-часовом графике пары EURUSD это 15 свечей, закрывшихся в ходе восходящего движения до того, как очередная свеча сделает новый максимум и закроется медвежьей, либо как доджи или пин-бар. С открытием следующей свечи следует войти в продажу. Соответственно, 15 свечей должны закрыться в ходе снижения перед свечой, делающей очередной минимум и закрывающейся как бычья свеча, доджи или пин-бар, после чего с открытием новой свечи можно покупать. Все прочие условия носят лишь случайный характер. В дальнейшем я подробно остановлюсь на этой теме и постараюсь объяснить причины такого явления, а также приведу результаты разработанного и тестируемого мною в настоящее время советника.