Январь 2021 года. Доходность российского фондового рынка и QuantPro Platform

После всех событий, которые случились в 2020 году, вряд можно было ожидать от января 2021 года стабильности – и наши прогнозы этот месяц полностью оправдал. Какими бы не были оптимистичными настроения на финансовых рынках в первой половине января, месяц они закрыли на достаточно пессимистичной ноте.

 Итог, в принципе, ожидаемый: первоначально рынки стимулировала будущая инаугурация Джозефа Байдена — принятие пакета стимулирующих мер, и начало процесса вакцинации от COVID–19, и как результат – снижение количества зараженных и темпов распространения заболевания.

Ни первое, ни второе к желаемым результатам не привело: стало понятно, что вливаний в экономику США будет значительно меньше, а вакцины многим странам просто не хватает.

Инвесторы вновь осознали, что оценки акций американских компаний во многих секторах выглядят явно завышено и предпочитали фиксировать прибыль при появляющейся возможности.

Дополнительную нервозность принесла ситуация на Уолл-стрит с массовыми спекулятивными сделками и колебаниями цен таких компаний как GameStop и других, которые подверглись атакам розничных инвесторов, объединившихся посредством социальных сетей.

Вообще, со всех стран мира приходит рекордная статистика по числу открываемых физ-лицами брокерских счетов (из России в том числе). Это добавляет инвесторам, напуганных высокой волатильностью, негатива и вынуждает уходить от рисков.

Немаловажным фактором давления стало и возвращение Навального в Россию в день инаугурации президента США, следствием которого стало его взятие под стражу.

Как связаны Байден и Навальный с ситуацией на российских фондовых рынках?

В мире финансов взаимосвязано всё: и российский рынок, как правило, по большинству показателей следует за мировыми тенденциями.

Индекс Мосбиржи падал три недели подряд после достигнутых максимумов на уровне 3520.66 пунктов.

Хотя в целом за месяц падение и не такое большое: -0.36%

Снижение индекса РТС на фоне колебания курса рубля более значительное: -1.43%.

В целом, с точки зрения технического анализа, месячные графики обоих индексов настораживают, потому как возможно и дальнейшее снижение.

Этому может способствовать и динамика внешних площадок, и геополитическое давление в связи с арестом Навального.

В итоге, во второй половине января российский рынок растерял весь свой позитивный настрой начала года, вернувшись к уровням декабря 2020.

Рубль хоть и вернул часть утраченных позиций, но пока также находится под геополитическим давлением.

Доллар же, наоборот, пользовался повышенным спросом на фоне высокой волатильности фондовых и сырьевых рынков.

Не исключено, что такая тенденция сохранится в ближайшие недели.

Мировые инвесторы очень чувствительны и к геополитическому шуму, и к внутренним проблемам стран, и к публикациям на страницах социальных сетей мировых лидеров.

Положительное влияние на позиции рубля мог бы оказать налоговый период, когда компании-экспортеры продают валюту для выплат в бюджет. Но этого не хватило.

А Центральный банк России в январе неожиданно стал проводить скупку валюты на открытом рынке, подстегивая снижение курса рубля.

Почему при анализе работы публичного портфеля платформы QuantPro мы всегда проводим сравнение с индексами российского фондового рынка?

Очень раскручиваемой темой прошлого года стали вложения в ETF, которые следуют основным финансовым индексам. Подробнее о том, что такое ETF.

Алгоритмические портфели QuantPro – это, конечно, не 100% следование индексам ММВБ и РТС.

Но большая часть алгоритмических стратегий в наших портфелях работают именно на активах, входящих в эти индексы.

Благодаря тому, что в портфели отбираются только самые эффективные, оптимально работающие друг с другом и прошедшие тестирования алгоритмы, достигается доходность, превышающая показатели российских фондовых индексов.

В составе публичного портфеля QuantPro одновременно работает более 150 алгоритмических стратегий.

Читайте, что такое портфель стратегий

В 2020 году наш публичный портфель не показал ни одного убыточного месяца (в отличии от индексов ММВБ и РТС) и закончил год с результатом в + 40.98%.

В графическом выражении соотношение показателей российских фондовых индексов и портфеля алгоритмических стратегий QuantPro за 2020 год выглядит следующим образом:

Не стал исключением и январь 2021 года, хотя месяц прошел не очень гладко.

Были и просадки, но в конечном итоге портфель QuantPro вышел в «плюс» 0.15%

Именно в этом и состоит разница между использованием алгоритмических портфелей и индексами российского рынка.

Здесь не идет речь о заработке сотен годовых. Здесь в первую очередь упор делается на стабильность, другими словами на максимально гладкую кривую доходности.

(Подробнее о том, как работают алгоритмические стратегии)

Подводя итог вышесказанному и учитывая текущие тенденции, надо понимать, что в новый месяц мировые площадки вступают, сохраняя некоторую неопределенность.

Прежние драйверы роста в виде новых стимулирующих мер и быстрой вакцинации и, как следствие, возвращению к прежнему ритму жизни себя исчерпали.

Кроме этого, Китай уйдет на большие выходные. И хоть правительство страны и принимает меры по ограничению передвижения по стране, но риски распространения вируса, по всей видимости, возрастут.

Ситуацию на российском рынке усугубляет ожидание новых санкционных мер.

Высокая волатильность на рынках в целом вынуждает инвесторов еще более тщательно относится к диверсификации своих портфелей.

Да и далеко не все инструменты теперь доступны для работы инвесторов, не имеющих статуса «квалифицированных».

Возможно, именно сейчас пора обратить более пристальное внимание на портфели алгоритмических стратегий, как на ту часть своих инвестиций, которая даст вам достаточную стабильность при умеренном риске.

Если вы хотите более подробно познакомиться с платформой QuantPro и самостоятельно протестировать алгоритмические стратегии на исторических данных, либо в виртуальной торговле, и принять решение, готовы ли вы использовать их в реальной торговле, зарегистрируйтесь по ссылке.

Вы можете обратить внимание, что на платформе не указана стоимость продукта. Все приложения на платформе находятся в бесплатном доступе.

Естественно, при подключении платформы к реальному счету, мы берем некоторую плату за техническое сопровождение. Размер зависит от величины портфеля (чем больше депозит, тем меньше затраты в процентном соотношении и тем больший процент дохода вы можете получить) и обсуждается индивидуально.

Мы помогаем в составлении портфеля и даем рекомендации, как дополнительно диверсифицировать ваш депозит.

Также, если у вас остаются какие-то вопросы, на которые необходимо получить ответы, чтобы принять решение о запуске стратегий на своем счете, звоните нам по бесплатному номеру телефона 8-800-511-76-85, отправляйте ваши сообщения на почту support@quantpro.ru.

Оставляйте свои заявки на консультацию через форму обратной связи: https://quantpro.ru/contact-us.